Hull Moving Average (HMA)

Page de l'indicateur QuantNexus pour la moyenne mobile HMA à faible décalage.

Route: /quantnexus/indicators/hma/

Ce qu'il fait

L'HMA vise à être plus lissée qu'une moyenne mobile standard tout en répondant plus rapidement aux changements de prix. Elle est largement utilisée dans les systèmes de suivi de tendance.

Formule

HMA = WMA(2 * WMA(price, n/2) - WMA(price, n), sqrt(n))

Paramètres

• period - par défaut 30
• _movav - par défaut WMA

API C++23

#include <nonabt/indicators/hma.hpp>
auto hma = std::make_unique<nonabt::HMA>(data().close(), 30, "WMA");

Utilisation courante

• Utilisez l'HMA comme ligne de base de tendance rapide.
• Combinez-la avec des croisements de prix ou une deuxième moyenne plus lente.
• Utile pour la détection d'inversion de tendance sans trop de retard.

Modèle pratique

Achetez lorsque le prix clôture au-dessus de l'HMA et que l'HMA est incliné vers le haut ; sortez lorsque le prix perd cette ligne de base.