Oscillateur de Prix Détrendé (DPO)

Page de l'indicateur QuantNexus pour le DPO.

Route: /quantnexus/indicators/dpo/

Ce qu'il fait

Le DPO supprime l'influence de la tendance à long terme pour aider à exposer les mouvements cycliques et les points de retournement à court terme.

Formule

DPO = Prix - moyenne mobile centrée

Paramètres

• period - par défaut 20
• movav - par défaut MovingAverageSimple

API C++23

#include <nonabt/indicators/dpo.hpp>
auto dpo = std::make_unique<nonabt::DPO>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple");

Utilisation courante

• Utilisez le DPO pour identifier les oscillations cycliques.
• Combinez-le avec des règles de support/résistance ou de timing.
• Utile pour les systèmes de retour à la moyenne (mean-reversion).

Modèle pratique

Des valeurs de DPO positives peuvent suggérer que le prix est au-dessus de sa moyenne centrée, tandis que des valeurs négatives peuvent suggérer le contraire.