Coint N (COINTN)

Page de l'indicateur QuantNexus pour la logique utilitaire COINTN.

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Ce qu'il fait

COINTN est un indicateur auxiliaire orienté vers la cointégration. Il est généralement utilisé dans l'arbitrage statistique et l'analyse de relation entre les séries temporelles.

Formule

COINTN applique une routine de régression ou de cointégration sur la fenêtre rétrospective pour estimer la stabilité de la relation.

Paramètres

• period - par défaut 10
• regression - par défaut c

API C++23

#include <nonabt/indicators/cointn.hpp>
auto cointn = std::make_unique<nonabt::COINTN>(data().close(), 10, "c");

Utilisation courante

• Utilisez COINTN pour l'analyse de l'écart (spread).
• Combinez-le avec la logique de trading de paires (pairs trading).
• Utile dans les systèmes de retour à la moyenne et de valeur relative.

Modèle pratique

Une cointégration stable peut justifier des entrées basées sur l'écart lorsque deux instruments divergent de leur relation normale.