Commodity Channel Index (CCI)

Page de l'indicateur QuantNexus pour l'analyse du momentum et de l'écart CCI.

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Fonctionnement

Le CCI mesure l'écart du prix par rapport à sa moyenne statistique. Il est couramment utilisé pour les extrêmes de momentum et les points de retournement cycliques.

Formule

CCI = (Typical Price - SMA(TP, n)) / (0.015 * Mean Deviation)

Typical Price = (High + Low + Close) / 3

Paramètres

• period - par défaut 20
• factor - par défaut 0.015
• movav - par défaut MovingAverageSimple
• upperband - par défaut 100
• lowerband - par défaut -100

C++23 API

#include <nonabt/indicators/cci.hpp>
auto cci = std::make_unique<nonabt::CCI>(data(), 20, 0.015, "MovingAverageSimple");

Utilisation courante

• Utilisez le CCI pour identifier des mouvements de momentum forts.
• Utilisez-le comme indicateur de surachat/survente.
• Combinez-le avec des filtres de tendance pour réduire les faux retournements (fades).

Mise en pratique

De nombreux systèmes considèrent un CCI supérieur à 100 comme une expansion haussière et un CCI inférieur à -100 comme une expansion baissière ou un épuisement par survente.