Backtrader Bollinger Bands Breakout Strategy
Indicateur de volatilité composé d'une bande médiane (SMA) et de deux bandes extérieures (écarts-types au-dessus/en dessous). Les bandes s'élargissent pendant les périodes de forte volatilité et se contractent pendant les périodes de faible volatilité.
Indicateur de volatilité composé d'une bande médiane (SMA) et de deux bandes extérieures (écarts-types au-dessus/en dessous). Les bandes s'élargissent pendant les périodes de forte volatilité et se contractent pendant les périodes de faible volatilité.
Les bandes de Bollinger excellent dans la détection des cassures (breakouts). Lorsque les bandes se contractent ("squeeze" de faible volatilité), un mouvement de prix important est imminent. Les stratégies de cassure entrent lorsque le prix clôture au-dessus de la bande supérieure (cassure haussière) ou en dessous de la bande inférieure (cassure baissière), profitant de l'expansion de la volatilité.
En savoir plus sur Breakout Trading Strategies →import backtrader as bt
class BollingerBreakout(bt.Strategy):
params = (('period', 20), ('devfactor', 2.0))
def __init__(self):
self.bb = bt.indicators.BollingerBands(self.data.close,
period=self.p.period,
devfactor=self.p.devfactor)
def next(self):
# Price breaks above upper band = bullish breakout
if self.data.close[0] > self.bb.lines.top[0] and self.data.close[-1] <= self.bb.lines.top[-1]:
self.buy()
# Price breaks below lower band = bearish breakout
elif self.data.close[0] < self.bb.lines.bot[0] and self.data.close[-1] >= self.bb.lines.bot[-1]:
self.sell()| Paramètre | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| period | 20 | Période SMA pour la bande médiane |
| devfactor | 2 | Multiplicateur d'écart-type pour les bandes extérieures |