이중 지수 이동평균 (DEMA)

DEMA 빠른 이동평균선을 위한 QuantNexus 지표 페이지.

Route: /quantnexus/indicators/dema/

작용

DEMA는 두 개의 EMA 계산을 하나의 출력 라인으로 결합하여 표준 EMA와 비교해 지연(lag)을 줄입니다. 더 적은 지연으로 매끄러운 추세 추적에 유용합니다.

공식

DEMA = 2 * EMA(price) - EMA(EMA(price))

파라미터

• period - 기본값 30
• _movav - 기본값 EMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/dema.hpp>
auto dema = std::make_unique<nonabt::DEMA>(data().close(), 30, "EMA");

일반적인 용법

• 더 빠르게 움직이는 추세 필터로 DEMA를 사용합니다.
• 가격 교차 또는 다른 느린 평균선과 결합합니다.
• SMA나 EMA보다 적은 지연을 원하는 시스템에 적합합니다.

실전 패턴

가격이 DEMA를 다시 회복할 때 매수하고 가격이 라인을 이탈할 때 매도하거나, DEMA를 더 느린 이동평균선과 결합하여 교차 로직을 구성합니다.