加重移動平均線 (WMA)

WMAのQuantNexus指標ページ。

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役割

WMAは、古い価格よりも新しい価格に大きな重みを割り当てます。反応性はSMAとEMAの中間に位置し、トレンドシステムで広く使用されています。

公式

WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) / (n*(n+1)/2)

パラメータ

• period - デフォルト 30

C++23 API

#include <nonabt/indicators/wma.hpp>
auto wma = std::make_unique<nonabt::WMA>(data().close(), 30);

一般的な使用法

• WMAをより滑らかなトレンドラインとして使用します。
• 加重クロスオーバーシステムに使用します。
• ラグを減らすために他の平均線と組み合わせます。

実践的なパターン

WMAは、SMAよりも速く反応させたいが、EMAの特性までは必要ない移動平均線が欲しい場合によく使用されます。