4つのソース: クラシック · ファクター · ML · AI 仮説からのシグナル。
実績あるクラシック戦略(freqtrade、ラリー・ウィリアムズ、TradingViewの公開アルゴ)、クオンツファクター、MLモデル(オープンソースまたは自作)に加え、7つのLLMプロバイダーが生成する仮説。1つずつの戦略ではなく、スクリーニングして組み合わせる母集団です。
生成、管理、バックテスト、デプロイ: 想像できる限りの戦略を、AIと共に。
すべてを統合管理する、あなただけのトレーディングシステムを構築。
リテールトレーダーが機関投資家級シグナルスケールを実現するための鍵。
StratCraftだけが3つの優位性を統合: 各層が互いを強化します。
実績あるクラシック戦略(freqtrade、ラリー・ウィリアムズ、TradingViewの公開アルゴ)、クオンツファクター、MLモデル(オープンソースまたは自作)に加え、7つのLLMプロバイダーが生成する仮説。1つずつの戦略ではなく、スクリーニングして組み合わせる母集団です。
Pythonより500-1000倍高速。1000シグナルスケールを実現するもの, 選び抜いたものだけでなく、ファクトリー全体をバックテストできます。
組合せ層。IC、ICIR、Sharpeスクリーニングで最大2,000の独立シグナルを組合せ。5つの統計的加重方法。バックテストライブラリをシグナルファクトリーに変える鍵です。
Windows、macOS、Linux。全ての計算がローカルで実行, クラウド不要、スケール時の追加コストなし。ポータブルな.py戦略をベンダーロックインなしでエクスポート。
リテールトレーダーは常に構造的な不利な立場にありました。StratCraftがその方程式を変えます。
トップ・クオンツファンドは完璧な1つの戦略を見つけるのではなく、数千のシグナルの統計的組合せで比類なきリターンを達成しました。StratCraftはこのアーキテクチャをリテールトレーダーにもたらします。
クラシック戦略(オープンソースライブラリ、公開システム、TradingView、自作)、クオンツファクター、MLモデル、LLMが生成する仮説を集約。1つのアイデアが、手書きの単一戦略ではなく、候補の母集団になります。
C++23エンジンが全てを実行、Pythonより500-1000倍高速。6+データソース、500バーごとのライブ資産曲線。速度が最大2,000の独立シグナルのバックテストを可能にします。
生き残ったシグナルをアルファファクトリーへ。IC/ICIR/Sharpeスクリーニングを適用し、5つの統計的加重方法で組合せ。出力は最大2,000の独立シグナルポートフォリオ, トップ・クオンツファンドが採用する構造的アプローチです。
無料版にはC++バックテストエンジン、Regime検出、YFinance + Dukascopyデータが含まれます: スケールでの構築開始に必要な全てが揃っています。