デトレンド・プライス・オシレーター (DPO)

DPO に関する QuantNexus インジケーターページ。

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機能

DPO（デトレンド・プライス・オシレーター）は、長期的なトレンドの影響を取り除き、周期的な動きや短期的な転換点を明らかにします。

計算式

DPO = 価格 - 中心移動平均

パラメーター

• period - デフォルト 20
• movav - デフォルト MovingAverageSimple

C++23 API

#include <nonabt/indicators/dpo.hpp>
auto dpo = std::make_unique<nonabt::DPO>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple");

主な使い方

• 周期的なスイングを特定するために DPO を使用します。
• サポート・レジスタンスやタイミングルールと組み合わせます。
• 平均回帰（平均復帰）システムに役立ちます。

実用的なパターン

DPO の値が正の場合は価格がその中心平均より上にあることを示唆し、負の値の場合はその逆を示唆することがあります。