アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR)
ATRボラティリティ測定の StratCraft 指標ページ。
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作用
ATRは、ルックバック期間のトゥルー・レンジを平均化することで市場のボラティリティを測定します。方向性は示さず、価格がどれだけ動いているかのみを示します。
公式
True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)
ATR = SmoothedMovingAverage(TrueRange, period)
period = 14; movav = SmoothedMovingAverage.
計算例
period = 3; TR = [2, 3, 4]; ATR_seed = 3; TR_next = 5; ATR_next = (3 × 2 + 5) / 3 ≈ 3.67.
パラメーター
period- デフォルト14movav- デフォルトSmoothedMovingAverage
Backtrader API
import backtrader as bt
atr = bt.indicators.ATR(data, period=14)
一般的な用法
- ストップロスのサイズ決定にATRを使用します。
- ボラティリティフィルターにATRを使用します。
- ブレイクアウトやレジームロジックとATRを組み合わせます。
実践的なパターン
ATRが拡大すると、市場は通常より速く動いています。ATRが縮小すると、ブレイクアウトの前に持ち合いが形成されている可能性があります。