Exposant de Hurst (HURST)

Page de l'indicateur QuantNexus pour la détection de persistance et de régime.

Route: /quantnexus/indicators/hurst/

Ce qu'il fait

HURST estime si un marché a tendance à persister (tendance), à revenir à la moyenne, ou à se comporter comme une marche aléatoire.

Formule

H = log(R / S) / log(n) comme une estimation simplifiée de la plage rescalée (rescaled-range), où R/S mesure la plage de l'écart accumulé sur la fenêtre rétrospective.

Paramètres

• period - par défaut 40

API C++23

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

Utilisation courante

• Les valeurs supérieures à 0,5 suggèrent une persistance ou un comportement de tendance.
• Les valeurs inférieures à 0,5 suggèrent un retour à la moyenne.
• Les valeurs proches de 0,5 suggèrent un régime de marche aléatoire.