Double Exponential Moving Average (DEMA)

Page de l'indicateur QuantNexus pour la ligne de moyenne mobile rapide DEMA.

Route: /quantnexus/indicators/dema/

Fonctionnement

Le DEMA réduit le retard par rapport à un EMA standard en combinant deux passages d'EMA en une seule ligne de sortie. Il est utile pour un suivi de tendance plus fluide avec moins de retard.

Formule

DEMA = 2 * EMA(price) - EMA(EMA(price))

Paramètres

• period - par défaut 30
• _movav - par défaut EMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/dema.hpp>
auto dema = std::make_unique<nonabt::DEMA>(data().close(), 30, "EMA");

Utilisation courante

• Utilisez le DEMA pour des filtres de tendance plus rapides.
• Combinez-le avec des croisements de prix ou une autre moyenne plus lente.
• Idéal pour les systèmes qui nécessitent moins de retard que la SMA ou l'EMA.

Mise en pratique

Achetez lorsque le prix repasse au-dessus du DEMA et vendez lorsque le prix repasse en dessous, ou combinez le DEMA avec une moyenne mobile plus lente pour une logique de croisement.