Average True Range (ATR)

Page de l'indicateur QuantNexus pour la mesure de la volatilité ATR.

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Fonctionnement

L'ATR mesure la volatilité du marché en faisant la moyenne de la "true range" sur une période donnée. Il n'indique pas la direction, seulement l'amplitude du mouvement des prix.

Formule

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SMA(True Range, n)

Paramètres

• period - par défaut 14
• movav - par défaut SmoothedMovingAverage

C++23 API

#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");

Utilisation courante

• Utilisez l'ATR pour dimensionner le stop-loss.
• Utilisez l'ATR pour les filtres de volatilité.
• Combinez l'ATR avec une logique de cassure (breakout) ou de régime de marché.

Mise en pratique

Lorsque l'ATR augmente, le marché évolue généralement plus rapidement. Lorsque l'ATR diminue, une compression peut se former avant une cassure.