Exponente de Hurst (HURST)

Página del indicador QuantNexus para la detección de persistencia y régimen.

Route: /quantnexus/indicators/hurst/

Qué hace

HURST estima si un mercado tiende a persistir (tendencia), a revertir a la media o a comportarse como un paseo aleatorio.

Fórmula

H = log(R / S) / log(n) como una estimación simplificada de rango reescalado, donde R/S mide el rango de la desviación acumulada durante la ventana retrospectiva.

Parámetros

• period - predeterminado 40

API C++23

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

Uso común

• Los valores superiores a 0,5 sugieren persistencia o comportamiento tendencial.
• Los valores inferiores a 0,5 sugieren reversión a la media.
• Los valores cercanos a 0,5 sugieren un régimen de paseo aleatorio.