Average True Range (ATR)

Página del indicador QuantNexus para la medición de volatilidad ATR.

Route: /quantnexus/indicators/atr/

Qué hace

El ATR mide la volatilidad del mercado promediando el rango verdadero durante un período retrospectivo. No describe la dirección, solo cuánto se está moviendo el precio.

Fórmula

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SMA(True Range, n)

Parámetros

• period - por defecto 14
• movav - por defecto SmoothedMovingAverage

C++23 API

#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");

Uso común

• Utilice el ATR para el dimensionamiento del stop-loss.
• Utilice el ATR para filtros de volatilidad.
• Combine el ATR con lógica de ruptura o de régimen.

Patrón práctico

Cuando el ATR se expande, el mercado generalmente se mueve más rápido. Cuando el ATR se contrae, es posible que se esté acumulando una compresión antes de una ruptura.