Kaplumbağa Ticaret Stratejisi
Efsanevi kural tabanlı trend takip sistemi
Kaplumbağa Ticaret sistemi, 1980'lerde Richard Dennis ve William Eckhardt tarafından geliştirilen, kurallara dayalı eksiksiz bir trend takip stratejisidir. Duygusal önyargıyı ortadan kaldıran ve yalnızca matematiksel kırılım sinyallerine ve volatiliteye göre normalleştirilmiş pozisyon boyutlandırmasına odaklanan sistematik bir yaklaşımla, herkesin başarılı ticaret yapmayı öğrenebileceğini kanıtladı. — Investopedia
Bu strateji, yaygın genel teknik analiz kavramlarından ve referans materyallerinden esinlenen eğitici bir örnek olarak sunulmuştur. Yalnızca araştırma ve ürün tanıtımı amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
Strateji Uygunluğu
RİSK: HIGH
✅ Şunun için ideal
❌ Şuradan kaçının
Nadir görülen "büyük kazanan"ı beklerken uzun süreli küçük kayıpları (geri çekilmeleri) atlatmak için aşırı disiplin ve duygusal kontrol gerektirir.
S: Kaplumbağa Ticaretinde "filtre kuralı" nedir?
Filtre kuralı Sistem 1 (20 günlük kırılımlar) için geçerlidir. Bir kırılım sinyalinin yalnızca önceki kırılım sinyali zararlı bir işlemse alınması gerektiğini belirtir; bu da dalgalı piyasalardan kaçınmaya yardımcı olur.
S: Kaplumbağalar pozisyon boyutunu nasıl hesaplıyordu?
Volatiliteye göre normalleştirilmiş "N" (20 günlük ATR'ye dayalı) adlı bir ölçü kullandılar. Bir "Birim", 1 N'lik bir hareketin hesap özsermayesinin %1'ine eşit olacağı şekilde boyutlandırılıyordu.
S: Kaplumbağa sisteminin çıkış kuralları nelerdir?
Sistem 1, 10 günlük dipte çıkış yaparken, Sistem 2, 20 günlük dipte çıkar. Bu geniş stoplar, trendlerin tam olarak gelişmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.
Bu strateji nasıl çalışır
Piyasa okumasından işlem yönetimine kadar 5 aşamalı karar akışı
1
Volatilite Taraması
ATR N Değeri
Hedef enstrüman için 20 günlük ATR (N) hesapla
Mevcut hesap özsermayesini ve %1 risk eşiğini belirle
Birim Boyutunu hesapla: (Sermaye * 0,01) / (N * Puan Değeri)
2
Kırılım İzleme
Donchian Eşikleri
20 günlük yükseği (Sis 1) ve 55 günlük yükseği (Sis 2) belirle
Filtre kuralını doğrula: Sis 1'i yalnızca son işlem zararsa al
Maruziyet limitlerinin aşılmadığını teyit et
3
Giriş ve Piramit
Momentumu ölçekleme
Fiyat kırılım yükseğine dokunduğunda 1. birime hemen gir
Lehte her 0,5 N harekette 1 birim ekle, toplam 4 birime kadar
İlk sert stopu en son girişin tam 2,0 N altına yerleştir
4
Trend Takibi
Kanal Çıkışları
Sis 1 işlemleri için 10 günlük dibi izle; dokunuşta tüm birimlerden çık
Sis 2 işlemleri için 20 günlük dibi izle; dokunuşta tüm birimlerden çık
Mutlak disiplini koru; kanal kırılana kadar gürültüyü görmezden gel
5
Risk Frenleme
Özsermaye Kaldıraç Azaltma
%10 geri çekilme olursa, boyutlandırma için sermayeyi %20 daha küçük say
2,0 N sert stopa ulaşılırsa tüm birimleri agresif şekilde kes
Sistemik portföy yıkımını önlemek için korelasyon üst sınırlarını uygula
Strateji Bileşenleri Referansı
İlgili Video Kaynakları
Kaplumbağa Ticaret Stratejisi stratejisi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Richard Dennis'in Tam Hikâyesi | Kaplumbağa Ticareti Kuralları ve Sistemi Anlatılıyor
Kaplumbağa Ticareti deneyinin tarihine ve özel kurallarına derinlemesine bir bakış; giriş sinyallerini, pozisyon boyutlandırmayı ve çıkış stratejilerini kapsar.
- Kaplumbağa Ticaret Stratejisi
- Kaplumbağa Ticaret sistemi, 1980'lerde Richard Dennis ve William Eckhardt tarafından geliştirilen, kurallara dayalı eksiksiz bir trend takip stratejisidir. Duygusal önyargıyı ortadan kaldıran ve yalnızca matematiksel kırılım sinyallerine ve volatiliteye göre normalleştirilmiş pozisyon boyutlandırmasına odaklanan sistematik bir yaklaşımla, herkesin başarılı ticaret yapmayı öğrenebileceğini kanıtladı.
- Kaplumbağa Ticaret Stratejisi Market Suitability
- The Kaplumbağa Ticaret Stratejisi strategy works best in Aylarca süren, kalıcı uzun vadeli trend piyasaları.. Kırılımların güçlü momentuma yol açtığı yüksek volatiliteli ortamlar.. Başlıca emtialar ve döviz pariteleri gibi derin likiditeye sahip piyasalar.. Traders should avoid using this strategy in Kırılımların sık sık başarısız olup geri döndüğü dalgalı veya yatay piyasalar.. Tekrar tekrar "sahte kırılım" sinyalleri tetikleyen düşük volatilite dönemleri.. Gürültüye ve kurumsal stop avına açık kısa vadeli zaman dilimleri.. The risk level is categorized as HIGH. Nadir görülen "büyük kazanan"ı beklerken uzun süreli küçük kayıpları (geri çekilmeleri) atlatmak için aşırı disiplin ve duygusal kontrol gerektirir.
- Kaplumbağa Ticaretinde "filtre kuralı" nedir?
- Filtre kuralı Sistem 1 (20 günlük kırılımlar) için geçerlidir. Bir kırılım sinyalinin yalnızca önceki kırılım sinyali zararlı bir işlemse alınması gerektiğini belirtir; bu da dalgalı piyasalardan kaçınmaya yardımcı olur.
- Kaplumbağalar pozisyon boyutunu nasıl hesaplıyordu?
- Volatiliteye göre normalleştirilmiş "N" (20 günlük ATR'ye dayalı) adlı bir ölçü kullandılar. Bir "Birim", 1 N'lik bir hareketin hesap özsermayesinin %1'ine eşit olacağı şekilde boyutlandırılıyordu.
- Kaplumbağa sisteminin çıkış kuralları nelerdir?
- Sistem 1, 10 günlük dipte çıkış yaparken, Sistem 2, 20 günlük dipte çıkar. Bu geniş stoplar, trendlerin tam olarak gelişmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.
- Sistem 1: 20 Günlük Yüksek
- Sistem 1, giriş için 20 günlük Donchian kanalı kırılımını kullanır. Fiyat, önceki 20 günün en yükseğini aştığında ve önceki kırılım sinyali zararlı olmuşsa ("filtre kuralı"), uzun pozisyon açılır. Formula: High(20)
- Sistem 2: 55 Günlük Yüksek
- Sistem 2, 55 günlük kırılımı kullanan daha uzun vadeli bir trend takip bileşenidir. Sistem 1'in aksine filtre kuralı yoktur; önceki işlemlerin başarısı veya başarısızlığından bağımsız olarak her 55 günlük kırılım alınır. Formula: High(55)
- Kırılım Filtre Kuralı
- Olasılığı artırmak için, son 20 günlük kırılım kârlı bir işlemle sonuçlandıysa Sistem 1 girişleri atlanır. Bu, kırılımların sık başarısız olduğu "dalgalı" ortamları eler. Formula: Previous Trade = Loss
- Volatilite (N)
- Kaplumbağalar 20 günlük Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) ifade etmek için "N" kullandı. N; pozisyon boyutunu, stop-loss mesafesini ve piramit giriş artışlarını hesaplamada kullanılan temel metriktir. Formula: 20-Day ATR
- Birim Hesabı
- Pozisyonlar "Birimlere" bölünür; bir Birim, 1 N'lik fiyat hareketinde toplam hesap özsermayesinin %1'ini temsil eder. Bu, her piyasadaki her işlemin aynı dolar-volatilite etkisine sahip olmasını sağlar. Formula: (0.01 * Capital) / (N * PointValue)
- Korelasyon Limitleri
- Katı limitler, tek piyasalara veya korelasyonlu gruplara aşırı maruz kalmayı önler. Piyasa başına en fazla 4 birim, yakından korelasyonlu grup başına 6 birim ve tüm portföy yönü için 12 birim. Formula: Max 4-12 Units
- İlk Kırılım
- İlk birim, fiyat 20 veya 55 günlük yükseğe dokunur dokunmaz hemen yürütülür. Kapanış beklenmez; sistem tepkiseldir ve momentumun en başını yakalar. Formula: Price > High(20/55)
- Piramit Ölçekleme
- İşlem lehinize ilerledikçe ek birimler eklenir. Önceki girişin 0,5 N üzerindeki her harekette yeni bir birim eklenir, piyasa başına en fazla 4 birime kadar. Formula: Entry + 0.5 * N
- Anında Yürütme
- Kaplumbağalar daha iyi fiyat beklemek için asla limit emri kullanmadı. Mantık şudur: bir trend başlıyorsa, mevcut fiyat, o trend sizsiz gitmeden önce alabileceğiniz en iyi fiyattır. Formula: Market Orders
- Sistem 1 Çıkışı: 10 Günlük Dip
- Sistem 1 (20 günlük giriş) için, fiyat 10 günlük dibe dokunduğunda çıkış tetiklenir. Bu, önemli volatiliteye izin verirken orta vadeli bir hareketin ana gövdesini yakalar. Formula: Low(10)
- Sistem 2 Çıkışı: 20 Günlük Dip
- Sistem 2 (55 günlük giriş) için çıkış çok daha geniştir: 20 günlük Donchian dibi. Bu, sistemin aylarca hatta yıllarca devasa makro trendlerde kalmasına olanak tanır. Formula: Low(20)
- Sert Stop
- Çıkışlar hemen yapılmalıdır. Umut etmeye veya "bir gün daha" demeye yer yoktur. Çıkış kuralları, trend dönüşleri sırasında sermayeyi korumanın en kritik bileşenidir. Formula: Price < Low
- Maksimum Stop: 2N
- Her birimin, giriş fiyatının 2*N altına yerleştirilmiş mutlak bir stop-loss'u vardır. Piramitleme yaptıysanız, yeni birimler eklendikçe önceki tüm birimlerin stopları yukarı çekilir. Formula: Entry - 2 * N
- Hesap Kaldıraç Azaltma
- Hesap özsermayesi %10 düştüğünde, birim hesaplamasında kullanılan sermaye %20 azaltılır. Bu matematiksel "frenleme sistemi", bir geri çekilme sırasında asla iflas etmemenizi sağlar. Formula: Equity - 10% → Risk - 20%
- Tam Tutarlılık
- En büyük risk trader'ın kendisidir. Sistem yalnızca, korku veya açgözlülükten bağımsız olarak, sinyallerin %100'ü öngörülen boyutlandırmanın %100'üyle alınırsa çalışır. Formula: 100% Rules