Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA)

WMA için QuantNexus indikatör sayfası.

Route: /quantnexus/indicators/wma/

Ne Yapar

WMA, yeni fiyatlara eski fiyatlardan daha fazla ağırlık verir. Duyarlılık açısından SMA ile EMA arasında yer alır ve trend sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Formül

WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) / (n*(n+1)/2)

Parametreler

• period - varsayılan 30

C++23 API

#include <nonabt/indicators/wma.hpp>
auto wma = std::make_unique<nonabt::WMA>(data().close(), 30);

Yaygın Kullanım

• WMA'yı daha yumuşak bir trend çizgisi olarak kullanın.
• Ağırlıklı kesişim sistemleri için kullanın.
• Gecikmeyi azaltmak için diğer ortalamalarla birleştirin.

Pratik Model

WMA genellikle SMA'dan daha hızlı tepki veren ancak tam olarak EMA davranışı sergilemeyen bir hareketli ortalama istediğinizde kullanılır.