Standart Sapma (STDDEV)

Hareketli fiyat volatilitesi için QuantNexus indikatör sayfası.

Route: /quantnexus/indicators/stddev/

Ne Yapar

STDDEV, fiyatın bir hareketli ortalama etrafında ne kadar geniş bir alana yayıldığını (dağıldığını) ölçer.

Formül

STDDEV = sqrt(mean((price - moving average)^2))

Parametreler

• period - varsayılan 20
• movav - varsayılan MovingAverageSimple
• safepow - varsayılan True

C++23 API

#include <nonabt/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<nonabt::STDDEV>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple", "True");

Yaygın Kullanım

• Bir volatilite filtresi veya risk girdisi olarak kullanın.
• Kırılımlar (breakouts) veya bant tabanlı sistemlerle eşleştirin.
• Normalleştirilmiş bir dağılım ölçüsüne ihtiyaç duyduğunuzda yararlıdır.