Hurst Üssü (HURST)

Kalıcılık ve rejim tespiti için QuantNexus indikatör sayfası.

Route: /quantnexus/indicators/hurst/

Ne Yapar

HURST, bir piyasanın kalıcı olma (trend), ortalamaya dönme veya rastgele yürüyüş (random walk) gibi davranma eğiliminde olup olmadığını tahmin eder.

Formül

H = log(R / S) / log(n), basitleştirilmiş bir yeniden ölçeklendirilmiş aralık tahmini olarak; burada R/S, bakış penceresi üzerindeki birikmiş sapmanın aralığını ölçer.

Parametreler

• period - varsayılan 40

C++23 API

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

Yaygın Kullanım

• 0,5 üzerindeki değerler kalıcılık veya trend davranışını gösterir.
• 0,5 altındaki değerler ortalamaya dönüşü (mean reversion) gösterir.
• 0,5 civarındaki değerler rastgele yürüyüş (random-walk) rejimini gösterir.