StratCraft

Hull Hareketli Ortalama (HMA)

HMA düşük gecikmeli hareketli ortalama için QuantNexus indikatör sayfası.

Route: /quantnexus/indicators/hma/

Ne Yapar

HMA, standart bir hareketli ortalamadan daha yumuşak olmayı hedeflerken fiyat değişikliklerine daha hızlı yanıt verir. Trend takip eden sistemlerde yaygın olarak kullanılır.

Formül

HMA = WMA(2 * WMA(price, n/2) - WMA(price, n), sqrt(n))

Parametreler

  • period - varsayılan 30
  • _movav - varsayılan WMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/hma.hpp>
auto hma = std::make_unique<nonabt::HMA>(data().close(), 30, "WMA");

Yaygın Kullanım

  • HMA'yı hızlı bir trend temel çizgisi olarak kullanın.
  • Fiyat kesişmeleri veya ikinci bir yavaş ortalama ile birleştirin.
  • Çok fazla gecikme olmadan trend dönüşlerini tespit etmek için yararlıdır.

Pratik Model

Fiyat HMA'nın üzerinde kapandığında ve HMA yukarı doğru eğimli olduğunda satın alın; fiyat bu temel çizginin altına düştüğünde çıkın.

← Tüm Algoritmalar →