StratCraftStratCraftTürkçe

Ortalama Gerçek Aralık (ATR)

ATR volatilite ölçümü için StratCraft gösterge sayfası.

Route: /indicators/atr/

Ne Yapar

ATR, belirli bir geriye dönük bakış süresi boyunca gerçek aralığın ortalamasını alarak piyasa volatilitesini ölçer. Yönü değil, sadece fiyatın ne kadar hareket ettiğini açıklar.

Formül

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SmoothedMovingAverage(TrueRange, period)

period = 14; movav = SmoothedMovingAverage.

Hesaplama örneği

period = 3; TR = [2, 3, 4]; ATR_seed = 3; TR_next = 5; ATR_next = (3 × 2 + 5) / 3 ≈ 3.67.

Parametreler

  • period - varsayılan 14
  • movav - varsayılan SmoothedMovingAverage

Backtrader API

import backtrader as bt
atr = bt.indicators.ATR(data, period=14)

Yaygın Kullanım

  • Zarar durdurma (stop-loss) boyutlandırması için ATR kullanın.
  • Volatilite filtreleri için ATR kullanın.
  • ATR'yi kırılım veya rejim mantığıyla birleştirin.

Pratik Desen

ATR genişlediğinde, piyasa genellikle daha hızlı hareket eder. ATR daraldığında, bir kırılım öncesinde sıkışma (compression) oluşuyor olabilir.

Source: https://www.backtrader.com/docu/indautoref/

← Tüm Algoritmalar →