Ortalama Gerçek Aralık (ATR)

ATR volatilite ölçümü için QuantNexus gösterge sayfası.

Route: /quantnexus/indicators/atr/

Ne Yapar

ATR, belirli bir geriye dönük bakış süresi boyunca gerçek aralığın ortalamasını alarak piyasa volatilitesini ölçer. Yönü değil, sadece fiyatın ne kadar hareket ettiğini açıklar.

Formül

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SMA(True Range, n)

Parametreler

period - varsayılan 14
movav - varsayılan SmoothedMovingAverage

C++23 API

#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");

Yaygın Kullanım

Zarar durdurma (stop-loss) boyutlandırması için ATR kullanın.
Volatilite filtreleri için ATR kullanın.
ATR'yi kırılım veya rejim mantığıyla birleştirin.

Pratik Desen

ATR genişlediğinde, piyasa genellikle daha hızlı hareket eder. ATR daraldığında, bir kırılım öncesinde sıkışma (compression) oluşuyor olabilir.