ATR Volatilite Kırılması
Volatilite Genişlemesi İşlem Sistemi
ATR Volatilite Kırılması stratejisi, piyasa volatilitesini ölçmek ve sıkışma dönemlerinin ardından gelen patlamalı fiyat hareketlerini belirlemek için Ortalama Gerçek Aralık'ı (ATR) kullanır. Fiyat, bir EMA merkez çizgisi ile ATR ile çarpılmış dış bantlardan oluşturulan Keltner Kanalı bantlarının dışında kapandığında kırılmalar onaylanır; bu, volatilite genişlemesinin gerçek olduğunu ve sürdürülebilir bir yönsel hareketin başladığını işaret eder. — ThinkMarkets
Bu strateji, yaygın genel teknik analiz kavramlarından ve referans materyallerinden esinlenen eğitici bir örnek olarak sunulmuştur. Yalnızca araştırma ve ürün tanıtımı amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
Strateji Uygunluğu
RİSK: HIGH
✅ Şunun için ideal
❌ Şuradan kaçının
S: Kırılma işlemleri için neden sabit pip yerine ATR kullanılır?
ATR mevcut piyasa koşullarına uyum sağlar. Yüksek volatiliteli bir piyasada sabit pip stop kullanmak fazla sıkıdır; düşük volatiliteli bir piyasada ise fazla gevşektir. ATR, stopunuzun ve hedefinizin piyasanın "nefesiyle" orantılı olmasını güvence altına alır.
S: Bir ATR kırılması için en iyi çarpan nedir?
Yaygın olarak 1.5x ile 3.0x arası bir ATR çarpanı kullanılır. 1.5x agresiftir ve sıkı takip eden stoplar için kullanılır; 3.0x ise muhafazakârdır ve işleme normal geri çekilmeler sırasında daha fazla "nefes alma alanı" tanır.
S: ATR kullanarak bir volatilite "sıkışmasını" nasıl belirlerim?
Bir volatilite sıkışması, ATR çizgisi çok periyotlu bir düşüğe ulaştığında oluşur. Bu, genellikle volatilite yeniden genişlediğinde patlamalı bir kırılmanın izlediği fiyat sıkışmasına işaret eder.
Bu strateji nasıl çalışır
Piyasa okumasından işlem yönetimine kadar 5 aşamalı karar akışı
1
Piyasa Bağlamı
Volatilite Rejimi Belirleme
Mevcut piyasa volatilite seviyesini ölçmek için ATR'yi (14) uygulayın
Kırılma bölgelerini tanımlamak için Keltner Kanalı (EMA 20, 2× ATR bantları) uygulayın
ATR Sıkışmasını belirleyin: ATR 20 periyotluk düşükte mi? Sıkışma aşaması aktif
Kanal Eğimini kontrol edin: yükseliş (yükseliş eğilimi), düşüş (düşüş eğilimi), yatay (dikkat)
2
Sinyal Tespiti
Kırılma Koşulları
Fiyat Üst Banda yaklaşıyor: potansiyel uzun kırılma oluşuyor
Fiyat Alt Banda yaklaşıyor: potansiyel açık kırılma oluşuyor
ATR sıkışma düşüğünden genişlemeye başlıyor: enerji serbest kalıyor
Kanal Genişliği genişliyor: volatilite bantları kırılma için açılıyor
3
Çift Onay
Kırılma + Volatilite Uyumu
KC: Üst Bandın üzerinde (uzun) ya da Alt Bandın altında (açık) tam mum kapanışı
ATR: Yükselen ATR, volatilite genişlemesinin kırılmayı desteklediğini onaylar
Kanal Eğimi: Uzun kırılmalar için yükselişte, açık kırılmalar için düşüşte
Mum bandı fitiller ama içeride kapanırsa reddedin; yanlış kırılma, giriş yok
4
Giriş / Çıkış
İşlem Uygulama Kuralları
ALIŞ: Mum, ATR genişlerken Üst Bandın üzerinde kapanır
SATIŞ: Mum, ATR genişlerken Alt Bandın altında kapanır
ÇIKIŞ: Fiyat Orta Bandı yeniden keserek kapanır, trend zayıflıyor
ACİL ÇIKIŞ: ATR sıkışma düşüklerine geri düşer, momentum tükendi
5
Risk Yönetimi
Sermaye Koruması
Zarar Durdur: Kırılma bandı ile Orta Bant arasındaki orta nokta
Takip Eden Stop: Zirve fiyattan 2× ATR, yalnızca ileri kademelenir
Pozisyon Büyüklüğü: ATR değeriyle ters orantılı, daha yüksek volatilite = daha küçük boyut
Maksimum Risk: İşlem başına %2; yanlış kırılmalar sıkı disiplin gerektirir
Strateji Bileşenleri Referansı
İlgili Video Kaynakları
ATR Volatilite Kırılması stratejisi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Girişler, Çıkışlar ve Filtreler için ATR'yi Nasıl Kullanıyorum: Volatilite Kırılması Rehberi
Ortalama Gerçek Aralık'ı volatilite temelli girişler, ATR zarar durdur yerleşimi, kırılma filtreleme ve trend oluşturan ile aralığa sıkışmış piyasa koşullarında çıkış zamanlaması için kullanmaya yönelik pratik rehber.
ATR Volatilite Kırılması Stratejisi: Gün İçi Momentum Modeli
Disiplinli giriş zamanlaması, ATR takip eden stoplar ve Keltner Kanalları ile momentum onayı kullanarak volatilite genişlemelerini yakalamaya yönelik sistematik ATR tabanlı kırılma stratejisi.
- ATR Volatilite Kırılması
- ATR Volatilite Kırılması stratejisi, piyasa volatilitesini ölçmek ve sıkışma dönemlerinin ardından gelen patlamalı fiyat hareketlerini belirlemek için Ortalama Gerçek Aralık'ı (ATR) kullanır. Fiyat, bir EMA merkez çizgisi ile ATR ile çarpılmış dış bantlardan oluşturulan Keltner Kanalı bantlarının dışında kapandığında kırılmalar onaylanır; bu, volatilite genişlemesinin gerçek olduğunu ve sürdürülebilir bir yönsel hareketin başladığını işaret eder.
- ATR Volatilite Kırılması Market Suitability
- The ATR Volatilite Kırılması strategy works best in Fiyatın dar konsolidasyon aralıklarından kırıldığı volatilite genişlemesi aşamalarında.. Haber veya ekonomik olaylarla tetiklenen keskin momentum değişimleri yaşayan piyasalarda.. Ortalama Gerçek Aralık'ın (ATR) dinamik zarar durdur seviyeleri sağladığı scalping veya gün içi işlem kurulumlarında.. Traders should avoid using this strategy in ATR'nin yatay veya düşüşte olduğu, sık sık yanlış kırılmalara yol açan düşük volatiliteli "ölü" piyasalarda.. Volatilitenin patlamalı hareketler olmaksızın sabit kaldığı öngörülebilir, yavaş hareket eden trend oluşturan piyasalarda.. Fiyat sıçramalarının sürdürülebilir yönsel devama yol açmadığı yüksek "gürültülü" dalgalı piyasalarda.. The risk level is categorized as HIGH.
- Kırılma işlemleri için neden sabit pip yerine ATR kullanılır?
- ATR mevcut piyasa koşullarına uyum sağlar. Yüksek volatiliteli bir piyasada sabit pip stop kullanmak fazla sıkıdır; düşük volatiliteli bir piyasada ise fazla gevşektir. ATR, stopunuzun ve hedefinizin piyasanın "nefesiyle" orantılı olmasını güvence altına alır.
- Bir ATR kırılması için en iyi çarpan nedir?
- Yaygın olarak 1.5x ile 3.0x arası bir ATR çarpanı kullanılır. 1.5x agresiftir ve sıkı takip eden stoplar için kullanılır; 3.0x ise muhafazakârdır ve işleme normal geri çekilmeler sırasında daha fazla "nefes alma alanı" tanır.
- ATR kullanarak bir volatilite "sıkışmasını" nasıl belirlerim?
- Bir volatilite sıkışması, ATR çizgisi çok periyotlu bir düşüğe ulaştığında oluşur. Bu, genellikle volatilite yeniden genişlediğinde patlamalı bir kırılmanın izlediği fiyat sıkışmasına işaret eder.
- ATR Çizgisi
- ATR (Ortalama Gerçek Aralık) çizgisi, yumuşatılmış Ortalama Gerçek Aralık'ı standart 14 periyotluk geriye dönük pencere üzerinden çizerek mevcut piyasa volatilitesinin tek çizgili bir ölçütünü sağlar. Her periyot için Gerçek Aralık, şunların en büyüğüdür: mevcut yüksek eksi mevcut düşük, mevcut yüksek eksi önceki kapanışın mutlak değeri ya da mevcut düşük eksi önceki kapanışın mutlak değeri. Yükselen bir ATR çizgisi genişleyen volatiliteye (kırılma koşulları oluşuyor) işaret ederken, düşen bir ATR daralan volatiliteye (konsolidasyon aşaması) işaret eder. Formula: ATR = SMAₙ(TR)
- ATR Genişlemesi
- ATR Genişlemesi, mevcut ATR değerinin önceki değerden daha yüksek olmasıyla oluşur ve piyasa volatilitesinin arttığını işaret eder. Birden fazla periyot boyunca sürdürülen ATR genişlemesi, bir kırılma hareketinin momentum kazandığını ve yönsel fiyat hareketinin geçici bir fiyat sıçraması değil gerçek volatilite büyümesiyle desteklendiğini onaylar. Bu, kırılma pozisyonlarını tutmak ve kazananlara eklemek için ideal koşuldur. Formula: ATR(t) > ATR(t−1)
- ATR Daralması
- ATR Daralması, ATR değerinin ardışık periyotlar boyunca düşmesiyle oluşur ve piyasa volatilitesinin sıkıştığını ve piyasanın bir konsolidasyon aşamasına girdiğini işaret eder. Daralmanın kendisi kırılma yönünü öngörmese de, Sıkışma olarak bilinen uzun süreli ATR daralması, genellikle patlamalı yönsel hareketlerden önce gelen enerji depolar. Yatırımcılar, sıkışma aşamasının sona erdiğini ve bir kırılmanın yakın olduğunu işaret eden sinyal olarak ATR'nin dibe vurup yukarı dönmeye başlamasını izler. Formula: ATR(t) < ATR(t−1)
- ATR Sıkışması
- Bir ATR Sıkışması, ATR 20 veya daha fazla periyottaki en düşük seviyesine düştüğünde oluşur ve aşırı volatilite sıkışmasına işaret eder. Bu, piyasanın "gerilmiş yay" aşamasıdır: alıcılar ve satıcılar geçici bir dengeye ulaştıkça fiyat hareketi daralır ve aralığa sıkışır. Geçmişte ATR Sıkışmalarını 3-10 periyot içinde önemli yönsel kırılmalar izlemiştir. Strateji, Sıkışma sırasında yönü öngörmez; bunun yerine fiyatın hareketi onaylamak için ATR genişlemesiyle kırılmasını bekler. Formula: ATR < 20-period Low
- ATR Çarpanı (2x)
- ATR Çarpanı (tipik olarak 2x ayarlanır) Keltner Kanalı dış bantlarının EMA merkez çizgisinden ne kadar uzakta yer alacağını belirler. 2x çarpan, normal fiyat hareketinin yaklaşık %95'ini kapsayan bantlar oluşturur; bu nedenle bandın dışındaki bir kapanış istatistiksel olarak anlamlı bir kırılma olayıdır. Aşırı volatil piyasalarda yatırımcılar gürültüyü filtrelemek için çarpanı 2.5x veya 3x'e yükseltebilir; sakin piyasalarda ise daha fazla yanlış sinyal pahasına daha erken girişler için 1.5x kullanılabilir. Formula: Band = EMA ± (2 × ATR)
- ATR Takip Eden Stop
- ATR Takip Eden Stop, zarar durdur seviyesini uzun pozisyonlar için giriş fiyatının sabit bir ATR katı altına (ya da açık pozisyonlar için üstüne) yerleştirir ve ardından fiyat lehte hareket ettikçe onu takip eder. Yaygın bir ayar 2x ATR'dir: ATR 50 pip ise stop 100 pip uzakta yer alır. Fiyat ilerledikçe stop aynı ATR mesafesiyle yukarı taşınır ve tutarlı bir volatilite tamponlu boşluk korur. Bu yaklaşım değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar: stoplar yüksek volatilitede genişler, düşük volatilitede daralır. Formula: Stop = Price ± (N × ATR)
- Orta Bant
- Keltner Kanalı Orta Bant, kanal sisteminin merkez çizgisi ve birincil trend referansı olarak hizmet eden 20 periyotluk bir Üstel Hareketli Ortalama'dır. Fiyatın sürekli Orta Bandın üzerinde olması yükseliş yapısını onaylar; sürekli altında olması düşüşü onaylar. Kırılma stratejilerinde Orta Bant, bir Üst Bant kırılmasından sonraki ilk geri çekilme desteği işlevi görür: kırılmadan sonra Orta Banttan başarılı bir sıçrama, yeni trendin korunduğunu onaylar ve düşük riskli bir trend devam girişi sunar. Formula: EMA(20)
- Üst Bant
- Keltner Kanalı Üst Bant, 20 periyotluk EMA'ya ATR'nin 2 katı eklenerek hesaplanır ve mevcut volatiliteye göre ayarlanan dinamik bir direnç seviyesi oluşturur. Üst Bandın üzerinde kararlı bir mum kapanışı birincil kırılma alış sinyalidir; fiyatın ATR tarafından tanımlanan normal istatistiksel aralığın ötesine geçtiği, gerçek bir volatilite genişlemesi olayına işaret eder. Üst Bant ardından fiyat yükselmeye devam ettikçe dinamik destek olur. Formula: EMA(20) + (2 × ATR)
- Alt Bant
- Keltner Kanalı Alt Bant, 20 periyotluk EMA'dan ATR'nin 2 katı çıkarılarak hesaplanır ve piyasa volatilitesine uyum sağlayan dinamik bir destek seviyesi oluşturur. Alt Bandın altında kararlı bir mum kapanışı birincil kırılma satış sinyalidir; fiyat normal istatistiksel aralığın alt sınırını kırarak gerçek bir aşağı yönlü volatilite genişlemesini onaylar. Kırılmadan sonra Alt Bant, herhangi bir geri çekilme yükselişinde dinamik direnç olur. Formula: EMA(20) − (2 × ATR)
- Kanal Genişliği
- Kanal Genişliği, Üst ve Alt Keltner Bantları arasındaki mesafeyi Orta Banda göre ölçerek mevcut volatilitenin trende göre normalleştirilmiş bir görünümünü sağlar. Dar bir Kanal Genişliği ATR Sıkışması aşamasını (düşük volatiliteli konsolidasyon) onaylar. Genişleyen bir Kanal Genişliği, volatilitenin arttığını ve kırılmanın gerçek olduğunu onaylar. Kanal Genişliği genişleme hızını izlemek, güçlü kırılmalar (hızlı genişleme) ile zayıf kırılmaları (yavaş, sürünen genişleme) ayırt etmeye yardımcı olur. Formula: (Upper − Lower) / Middle
- Kanal Eğimi
- Kanal Eğimi, yani Keltner Kanalı Orta Bandının (20 EMA) yükselişte, yatay ya da düşüşte olup olmaması, altta yatan trend yönünü onaylar. Yükselen bir eğim, Üst Bandın üzerindeki uzun kırılmaları destekleyen yükseliş trend yapısını onaylar. Düşen bir eğim, Alt Bandın altındaki açık kırılmaları destekleyen bir düşüş trendini onaylar. Yatay bir eğim, piyasanın aralığa sıkışmış olduğu konusunda uyarır ve yatay kanallardan gelen kırılmalar yanlış sinyallere ve kırbaç başarısızlıklarına daha yatkındır. Formula: Middle Band direction
- Bant Sürüşü
- Bir Bant Sürüşü, fiyatın Orta Banda geri çekilmeden birden fazla ardışık periyot boyunca Üst Bant (yükseliş) ya da Alt Bant (düşüş) boyunca sürekli ilerlemesiyle oluşur. Bu örüntü, fiyatı kanal ucunda sabit tutan sürdürülebilir alım veya satım baskısıyla son derece güçlü bir trendi onaylar. Bant Sürüşleri, bir kırılma işleminin en kârlı aşamasıdır; pozisyonlar keyfi hedeflerde çıkmak yerine bir ATR takip eden stopla tutulmalıdır. Formula: Price rides band
- Üst Bant Kırılması
- Birincil uzun giriş, fiyat Keltner Kanalı Üst Bandının üzerinde kararlı biçimde kapandığında ve volatilitenin yukarı yönde normal istatistiksel aralığın ötesine genişlediğini onayladığında tetiklenir. Giriş, yanlış kırılmaları filtrelemek için bandın üzerinde tam bir mum kapanışı gerektirir, bir fitil delişi ya da seans içi sıçrama değil. Kırılma anında ATR genişliyor (yükseliyor) olmalıdır; bu, hareketin yalnızca geçici bir fiyat dalgalanması değil gerçek volatilite büyümesiyle desteklendiğini onaylar. Formula: Close > Upper Band
- Alt Bant Kırılması
- Birincil açık giriş, fiyat Keltner Kanalı Alt Bandının altında kararlı biçimde kapandığında ve normal istatistiksel sınırın ötesinde aşağı yönlü volatilite genişlemesini onayladığında tetiklenir. Uzun girişlerde olduğu gibi, bandın altında tam bir mum kapanışı gereklidir; bandı delip ardından içeride kapanan fitiller ya da seans içi sıçramalar göz ardı edilmesi gereken yanlış kırılmalardır. Kırılma anında yükselen bir ATR, aşağı yönlü hareketin artan volatiliteyle desteklendiğini onaylar. Formula: Close < Lower Band
- Kırılma Sonrası Geri Çekilme
- Bir ilk Üst veya Alt Bant kırılmasının ardından, erken kâr alanlar çıkarken ve yeni katılımcılar trendi değerlendirirken fiyat genellikle Orta Banda (20 EMA) geri çekilir. Geri çekilme, karşı tarafa kırılmadan Orta Banttan sıçrarsa, kırılma trendinin bozulmadan kaldığını onaylar ve düşük riskli bir trend devam girişi sunar. Trend yapısının hâlâ aktif olduğunu onaylamak için geri çekilme sırasında ATR yükselmiş kalmalıdır (sıkışma seviyelerine geri daralmamalıdır). Formula: Pull to Middle Band
- Sıkışma Salınımı Girişi
- Sıkışma Salınımı Girişi, bu stratejideki en yüksek olasılıklı kurulumdur: uzun bir ATR Sıkışmasının (20+ periyot düşük ATR) ardından fiyat sonunda genişleyen ATR ile dar Keltner Kanalından kırıldığında oluşur. Uzun süreli sıkışma aşaması, alıcılar ve satıcılar dengeye ulaştıkça enerjinin biriktiği anlamına gelir ve kırılma bu depolanan enerjiyi güçlü bir yönsel harekette serbest bırakır. Sıkışma Salınımı kırılmaları, sistemdeki en büyük ve en sürdürülebilir trendleri üretme eğilimindedir. Formula: ATR bottom + break
- Bant Yeniden Test Girişi
- Bir Bant Yeniden Test Girişi, fiyat Üst Bandın üzerine kırıldığında, Üst Bandı yukarıdan (şimdi destek görevi görerek) test etmek için geri çekildiğinde ve ardından daha yükseğe sıçradığında oluşur; bu da kırılma seviyesinin gerçek bir destek olduğunu onaylar. Bu iki adımlı giriş (kırılma + yeniden test tutuşu) tek mumlu kırılma girişinden daha seçicidir ancak yeniden test kırılma seviyesinin dirençten desteğe döndüğünü onayladığı için daha yüksek kazanma oranına sahiptir; bu, dinamik Keltner seviyelerine uygulanan klasik bir teknik analiz ilkesidir. Formula: Break → retest → hold
- Orta Bant Kesişimi
- Bir kırılmadan sonra fiyat Orta Bandı (20 EMA) yeniden kestiğinde (uzun pozisyonlar için yukarıdan ya da açık pozisyonlar için aşağıdan) kırılma trendi momentumunun çıkışı haklı kılacak kadar zayıfladığını işaret eder. Orta Bant kesişimi, karşıt bant kırılmasından daha erken bir çıkıştır; daha fazla kâr korur ancak trend tamamlanmadan önce çıkma olasılığı taşır. Bu çıkış, fiyatın hızla tersine dönebileceği daha hızlı zaman dilimlerinde tercih edilir. Formula: Close crosses Middle
- Karşıt Bant Kırılması
- Karşıt Bant Kırılması çıkışı, fiyat Keltner Kanalının bir tarafından diğerine kadar tüm yolu kat ettiğinde tetiklenir: uzun pozisyonlar için Üst Bant kırılmasından Alt Banda dokunmaya ya da açıklarda tam tersi. Bu en muhafazakâr çıkış sinyalidir; trende gelişmesi için maksimum alan tanır ve potansiyel olarak tüm döngü hareketini yakalar. Ancak çıkış tetiklenmeden önce fiyatın tüm kanal genişliğini kat etmesi gerektiğinden dönüşler sırasında en fazla kârı geri verir. Formula: Close hits opposite band
- ATR Düşüşü: Momentum Kaybı
- Bir kırılmanın ardından sürdürülen ATR düşüşü (3 veya daha fazla ardışık daha düşük ATR okuması) kırılmayı yönlendiren volatilite genişlemesinin sönümlendiği ve trendin momentum kaybettiği konusunda uyarır. Fiyat hâlâ lehte yönde hareket ediyor olsa bile, düşen ATR hareketin enerjisinin tükendiğini ve bir konsolidasyon ya da dönüşün yaklaştığını işaret eder. Bu, trend tamamen tersine dönmeden önce kısmi kâr almak ya da takip eden stopu sıkılaştırmak için bir erken uyarı çıkışıdır. Formula: ATR declining
- Yanlış Kırılma: Fitil Reddi
- Bir Yanlış Kırılma, fiyat mum sırasında Üst Bandın üzerine (ya da Alt Bandın altına) fitil çıkardığında ancak Keltner Kanalının içine geri kapandığında oluşur: deliş reddedildi ve kırılma başarısız oldu. Daha önceki bir kırılma sinyaliyle zaten girilmiş pozisyonlar için, karşıt yöndeki bir yanlış kırılma bir erken uyarı çıkış tetikleyicisidir; çünkü karşı tarafın kanal sınırını test ettiğini ve ters yönde gerçek bir kırılmaya hazırlanıyor olabileceğini işaret eder. Formula: Wick beyond, close inside
- Kanal Yatay: Dalgalı Piyasa
- Keltner Kanalı Orta Bandı (20 EMA) düzleştiğinde, yani periyottan periyoda minimum değişim gösterdiğinde, piyasanın anlamlı bir trend yönü olmaksızın aralığa sıkışmış, dalgalı bir duruma geçtiğini onaylar. Yatay kanallardan gelen kırılma sinyalleri istatistiksel olarak en güvenilmez sinyallerdir; fiyat sürdürülebilir momentum olmaksızın Üst ve Alt Bantlar arasında salındıkça sık kırbaçlar üretir. Doğru tepki, tüm kırılma pozisyonlarından çıkmak ve aralık işlem stratejilerine geçmektir. Formula: Flat Middle Band
- Zarar Durdur
- Bir uzun kırılma girişi için zarar durdur, Keltner Kanalının Üst Bandı ile Orta Bandı arasındaki orta noktaya yerleştirilir; bu seviye, normal kırılma sonrası volatilite için yeterli alan sağlarken fiyat kanalın yarısından fazla geri dönerse işlemden çıkılmasını güvence altına alır. Açık girişler için stop, Alt Bant ile Orta Bant arasındaki orta noktaya yerleştirilir. Bu yerleşim, ATR aracılığıyla mevcut piyasa volatilitesine uyum sağladığı için sabit yüzdelik bir stoptan üstündür
- Pozisyon Büyüklüğü
- Pozisyon büyüklüğü mevcut ATR değeriyle ters orantılıdır: yüksek ATR (genişleyen volatilite), birim başına dolar riski daha büyük olduğu için daha küçük pozisyonlar gerektirir; düşük ATR (sıkışmış volatilite) ise zarar durdur mesafesi daha sıkı olduğu için daha büyük pozisyonlara izin verir. Bu volatiliteye göre ayarlanmış boyutlandırma, piyasa sakin bir Sıkışma aşamasında ya da aktif bir kırılma genişlemesi aşamasında olsa da her işlemin tutarlı bir dolar tutarını riske attığını güvence altına alır
- Maksimum Risk
- %2 kuralı, herhangi bir tek işlemde risk altına alınan maksimum sermayeyi toplam portföy değerinin %2'siyle sınırlar. Bu ilke kırılma stratejileri için kritiktir; çünkü fiyatın kırılıp hemen tersine döndüğü yanlış kırılmalar, özellikle dalgalı ya da geçiş aşamasındaki piyasa aşamalarında, sistemin doğal bir parçasıdır. %2 sınırı, olumsuz koşullar sırasında 5-10 yanlış kırılma kaybından oluşan bir dizinin felaket düzeyinde hesap düşüşüne yol açmamasını güvence altına alır
- Kâr Alma
- ATR kırılma stratejisinde kâr alma iki tamamlayıcı yaklaşımla yönetilir: (1) ATR Takip Eden Stop: takip eden stop tetiklendiğinde çıkın ve tüm trend hareketini yakalayın; ya da (2) Bant Hedefi: ölçülmüş bir hareket hedefi için karşıt Keltner Kanalı bandında çıkın. Takip eden stop yaklaşımı, kazananların koşmasına izin verdiği için güçlü trendlerde tercih edilir; bant hedefi yaklaşımı ise tam bir Bant Sürüşünü sürdüremeyebilecek daha zayıf kırılmalar için tanımlı bir çıkış sağlar
- Takip Eden Stop
- ATR Takip Eden Stop, fiyatı girişten bu yana ulaşılan zirve lehte fiyattan mevcut ATR değerinin 2 katı mesafede takip eder. Uzun pozisyonlar için stop = girişten bu yana en yüksek yüksek eksi (2 × ATR); açık pozisyonlar için stop = girişten bu yana en düşük düşük artı (2 × ATR). Fiyat ilerledikçe stop yukarı (ya da açıklar için aşağı) doğru kademelenir ancak asla geriye doğru hareket etmez. 2x ATR mesafesi, gerçek trend dönüşlerine karşı korurken normal geri çekilmeler için yeterli alan sağlar
- ATR Çıkış Kuralı
- Gelişmiş bir çıkış kuralı, bir kırılmanın ardından ATR sıkışma düzeyindeki düşüklere (20 periyotluk minimum) geri döndüğünde pozisyonları kapatır ve trendi yönlendiren volatilite genişlemesinin tamamen sönümlendiğini onaylar. Fiyat, takip eden stopu ya da Orta Bant çıkışını tetikleyecek kadar henüz tersine dönmemiş olsa bile, ATR'nin sıkışma seviyelerine geri dönmesi, piyasanın yeni bir konsolidasyon aşamasına girdiğini ve trend enerjisinin tükendiğini işaret eder. Bu noktada çıkmak kârları korur ve yeni sıkışma aşamasının kırbaç riskinden kaçınır