StratCraftStratCraftPortuguês
Plataforma de escala de sinais

StratCraft

Gere, gerencie, faça backtest e implante tantas estratégias quanto puder imaginar: com IA.
Construa o seu próprio sistema de trading para orquestrar todas.

Plataforma de escala de sinais · ao vivo
stratcraft / alpha-factory / ao vivo
MOTOR C++23 · ATE 2.000 CAPACIDADE DE SINAIS

Equity composta · ponderacao IC + ICIR · ate 2.000 sinais independentes

Ilustrativo: verificado nos Benchmarks do Motor
500–1000×
mais rapido que Python
2000+/sess
estrategias geradas
7
fornecedores LLM
1000+
capacidade de sinais

Os números da escala

O que torna possível a escala de sinais de nível institucional para traders retail.

0
Mais rápido que Python: a velocidade que torna a escala possível
0
Fontes de sinal: clássico · fator · ML · hipótese IA
0
Fontes de dados de mercado para backtest de sinais
0
Capacidade de sinais na fábrica Alpha

A vantagem competitiva de 3 camadas

Só o StratCraft combina três vantagens: cada camada fortalece as outras.

1 Camada 1 · Agregação

Sinais de quatro fontes: clássico, fator, ML, hipótese IA.

Estratégias clássicas comprovadas (freqtrade, Larry Williams, algoritmos públicos do TradingView), fatores quant e modelos de ML, de código aberto ou seus, mais hipóteses geradas por 7 fornecedores LLM. Não uma estratégia de cada vez, mas uma população que você tria e compõe.

2 Camada 2 · Velocidade

Camada 2: Velocidade C++23

500-1000x mais rápido que Python. O que torna a escala de 1000 sinais prática. Pode fazer backtest de toda a fábrica, não apenas dos favoritos.

Python
(vectorbt)
Rust
(NautilusTrader)
42×
StratCraft
C++23
784×
3 Camada 3 · Composição

Camada 3: Composição estatística

A camada de composição. Combine até 2.000 sinais independentes com triagem IC, ICIR e Sharpe. 5 métodos de ponderação estatística. Isto transforma uma biblioteca de backtests numa fábrica de sinais.

Tudo local · sem dependência

Tudo local, sem lock-in

Windows, macOS, Linux. Todo o cálculo executa localmente. Sem nuvem, sem custos adicionais em escala. Exporte estratégias .py portáteis sem lock-in de fornecedor.

Windows
macOS
Linux

Porque a escala de sinais importa

Os traders retail sempre estiveram em desvantagem estrutural. O StratCraft muda a equação.

Abordagem convencional
Escala de sinais StratCraft
Origem dos sinais
Criar manualmente 3-5 estratégias
pages.quantnexus.scaleComparison.row1Quantnexus
Throughput de backtest
Python: horas por execução, testar apenas algumas
pages.quantnexus.scaleComparison.row2Quantnexus
Composição de portfólio
Escolher a melhor estratégia e operá-la sozinha
pages.quantnexus.scaleComparison.row3Quantnexus
Abordagem estrutural
Risco de concentração. Uma estratégia falha, tudo falha
pages.quantnexus.scaleComparison.row4Quantnexus

Os principais fundos quantitativos alcançam retornos superiores através da composição estatística de milhares de sinais, não encontrando uma estratégia perfeita. O StratCraft traz esta arquitetura para os traders retail.

O pipeline de 3 camadas

1

Camada 1: Agregar de quatro fontes

Reúna estratégias clássicas (bibliotecas de código aberto, sistemas publicados, TradingView, as suas próprias), fatores quant, modelos de ML e hipóteses geradas por LLM. Uma ideia torna-se uma população de candidatos, não uma única estratégia codificada à mão.

2

Camada 2: Backtest de toda a fábrica

O motor C++23 executa tudo, 500-1000x mais rápido que Python. 6+ fontes de dados, curvas de equity em tempo real a cada 500 barras. A velocidade torna o backtest de até 2.000 sinais independentes viável.

3

Camada 3: Compor e compor

Traga os sinais sobreviventes para a fábrica Alpha. Aplique triagem IC/ICIR/Sharpe, combine com 5 métodos de ponderação estatística. O resultado é um portfólio de até 2.000 sinais independentes. A mesma abordagem estrutural adotada pelos principais fundos quantitativos.

Inicie a sua fábrica de sinais

O nível gratuito inclui o motor de backtest C++, deteção de regime e dados YFinance + Dukascopy: tudo o que precisa para começar a construir em escala.