12 Módulos com IA
Todas as ferramentas de que um trader quantitativo precisa — desde geração de estratégias à gestão de risco, obtenção de dados à composição de portfólio.
Construtores de estratégias IA
Cinco modos IA distintos para gerar, prever e gerir transações com grandes modelos de linguagem.
Detetor de regime e construtor de entradas
Classifique as condições de mercado em regimes Tendência, Intervalo, Consolidação, Oscilação ou Personalizado, depois gere sinais de entrada sensíveis ao regime. A abordagem de duas camadas separa a classificação da lógica de entrada.
Preditor IA Kronos
Previsão de séries temporais com três tamanhos de modelo (mini/small/base). A filtragem multi-dimensional de sinais separa a precisão de previsão do ruído para sinais de entrada robustos.
Agente IA de entradas Trader
O LLM avalia cada barra de preço com contexto completo — filosofia, indicadores e estado de mercado — para decisões granulares de compra/venda/espera em cada candle.
Agente IA Libero de intervalo
Decisões LLM em intervalos configuráveis (a cada N barras) em vez de cada barra. Redução de 10-20x em chamadas API mantendo o raciocínio IA para swing trading.
Estúdio de estratégias IA
Descreva estratégias em linguagem natural, itere via chat, obtenha código Python executável. Elimina a barreira de programação para traders com forte intuição.
Gestão de risco e filtragem
Regras de saída de defesa em profundidade e filtros de condição de mercado para proteger o capital.
Filtro observador de mercado
Bloqueie transações durante condições desfavoráveis usando regras de observação baseadas em indicadores. Separa "devo negociar?" de "que transação?" para reduzir falsos sinais e drawdowns.
Gestor de saídas por indicador e risco
Sistema de saída com cinco regras: Circuit Breaker, Limite de tempo, Deteção de regime, Limite de drawdown e Guarda de indicador. Múltiplas camadas de segurança independentes previnem perdas catastróficas.
Dados e visualização
Dados de mercado de múltiplas fontes com cache local e análise de backtest em tempo real.
Dados de mercado de múltiplas fontes
Seis fornecedores: YFinance, Dukascopy, ClickHouse, Alpaca, CCXT, BaoStock. Cache Parquet local com acesso sem cópia pelo executor e fila de download concorrente.
Análise de resultados em tempo real
Curvas de equity em tempo real, registos de transações e dashboard de 7 métricas (PnL, Sharpe, MaxDD, Taxa de vitória, Fator de lucro) em streaming enquanto o backtest executa. Descubra estratégias falhadas cedo.
Motor de backtest C++
500-1000x mais rápido que Python. Motor C++ com Python incorporado via pybind11 fornece acesso NumPy sem cópia através do Apache Arrow. Permite 100+ backtests por hora.
Gratuito Deep Dive →Composição de sinais
Fusão multi-sinal de nível institucional com ponderação estatística e triagem de fatores.
Fábrica alpha Quant Lab
Fusão de sinais de nível institucional combinando 1000+ sinais com 5 métodos de ponderação: Igual, Confiança, Votação, Confiança máxima, Confiança mínima. Triagem IC/ICIR/Sharpe.
Inicie a sua fábrica de sinais
O nível gratuito inclui o motor de backtest C++, deteção de regime e dados YFinance + Dukascopy — tudo o que precisa para começar a construir em escala.