Weighted Moving Average (WMA)

Página do indicador QuantNexus para a média móvel ponderada (WMA).

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O que ele faz

O WMA atribui mais peso aos preços mais recentes do que aos preços mais antigos. Ele fica entre o SMA e o EMA em termos de responsividade e é amplamente utilizado em sistemas de tendência.

Fórmula

WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) / (n*(n+1)/2)

Parâmetros

• period - padrão 30

API C++23

#include <nonabt/indicators/wma.hpp>
auto wma = std::make_unique<nonabt::WMA>(data().close(), 30);

Uso comum

• Use o WMA como uma linha de tendência mais suave.
• Use-o para sistemas de cruzamento ponderados.
• Combine-o com outras médias para redução de atraso.

Padrão prático

O WMA é frequentemente usado quando você deseja uma média móvel que reaja mais rápido que o SMA sem migrar totalmente para o comportamento do EMA.