Desvio Padrão (STDDEV)

Página do indicador QuantNexus para volatilidade de preço rolante.

Route: /quantnexus/indicators/stddev/

O que ele faz

O STDDEV mede quão amplamente o preço está disperso em torno de uma média móvel.

Fórmula

STDDEV = sqrt(mean((price - moving average)^2))

Parâmetros

• period - padrão 20
• movav - padrão MovingAverageSimple
• safepow - padrão True

API C++23

#include <nonabt/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<nonabt::STDDEV>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple", "True");

Uso comum

• Use-o como um filtro de volatilidade ou entrada de risco.
• Combine-o com rompimentos (breakouts) ou sistemas baseados em bandas.
• Útil quando você precisa de uma medida normalizada de dispersão.