Adaptive Moving Average (KAMA)

Página do indicador QuantNexus para a linha de tendência adaptativa KAMA.

Route: /quantnexus/indicators/kama/

O que ele faz

O KAMA adapta seu comportamento de suavização à eficiência do mercado. Ele reage mais rápido em movimentos direcionais e desacelera em condições de ruído.

Fórmula

O KAMA usa uma proporção de eficiência e uma constante de suavização ajustada pela volatilidade para adaptar a média móvel às condições do mercado.

Parâmetros

• period - padrão 30
• fast - padrão 2
• slow - padrão 30

API C++23

#include <nonabt/indicators/kama.hpp>
auto kama = std::make_unique<nonabt::KAMA>(data().close(), 30, 2, 30);

Uso comum

• Use o KAMA como uma linha de tendência ciente do regime do mercado.
• Combine-o com cruzamentos de preço ou filtros de inclinação.
• Útil quando o mercado alterna entre fases de tendência e ruído.

Padrão prático

Use o KAMA quando quiser uma linha que se torne automaticamente mais responsiva em tendências limpas e mais conservadora em períodos de lateralização (chop).