Expoente de Hurst (HURST)

Página do indicador QuantNexus para detecção de persistência e regime.

Route: /quantnexus/indicators/hurst/

O que ele faz

O HURST estima se um mercado tende a persistir (tendência), reverter para a média ou se comportar como um passeio aleatório (random walk).

Fórmula

H = log(R / S) / log(n) como uma estimativa simplificada de intervalo reescalonado, onde R/S mede o intervalo de desvio acumulado sobre a janela de lookback.

Parâmetros

• period - padrão 40

API C++23

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

Uso comum

• Valores acima de 0,5 sugerem persistência ou comportamento de tendência.
• Valores abaixo de 0,5 sugerem reversão à média.
• Valores próximos a 0,5 sugerem um regime de passeio aleatório.