Hull Moving Average (HMA)

Página do indicador QuantNexus para a média móvel HMA de baixo atraso.

Route: /quantnexus/indicators/hma/

O que ele faz

O HMA visa ser mais suave do que uma média móvel padrão, ao mesmo tempo em que responde mais rápido às mudanças de preço. É amplamente utilizado em sistemas de acompanhamento de tendência.

Fórmula

HMA = WMA(2 * WMA(price, n/2) - WMA(price, n), sqrt(n))

Parâmetros

• period - padrão 30
• _movav - padrão WMA

API C++23

#include <nonabt/indicators/hma.hpp>
auto hma = std::make_unique<nonabt::HMA>(data().close(), 30, "WMA");

Uso comum

• Use o HMA como uma linha de base de tendência rápida.
• Combine-o com cruzamentos de preço ou uma segunda média mais lenta.
• Útil para detecção de reversão de tendência sem muito atraso.

Padrão prático

Compre quando o preço fechar acima do HMA e o HMA estiver inclinado para cima; saia quando o preço perder essa linha de base.