Double Exponential Moving Average (DEMA)

Página do indicador QuantNexus para a linha de média móvel rápida DEMA.

Route: /quantnexus/indicators/dema/

O Que Faz

O DEMA reduz o atraso (lag) em comparação com uma EMA padrão, combinando duas passagens de EMA em uma linha de saída. É útil para um acompanhamento de tendência mais suave com menos atraso.

Fórmula

DEMA = 2 * EMA(price) - EMA(EMA(price))

Parâmetros

• period - padrão 30
• _movav - padrão EMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/dema.hpp>
auto dema = std::make_unique<nonabt::DEMA>(data().close(), 30, "EMA");

Uso Comum

• Use o DEMA para filtros de tendência de movimento mais rápido.
• Combine-o com cruzamentos de preços ou outra média mais lenta.
• Bom para sistemas que desejam menos atraso do que SMA ou EMA.

Padrão Prático

Compre quando o preço recuperar o DEMA e venda quando o preço perdê-lo, ou combine o DEMA com uma média móvel mais lenta para lógica de cruzamento.