Backtrader Bollinger Bands Breakout Strategy
Indicador de volatilidade composto por uma banda média (SMA) e duas bandas externas (desvios padrão acima/abaixo). As bandas expandem-se durante a alta volatilidade e contraem-se durante a baixa volatilidade.
Indicador de volatilidade composto por uma banda média (SMA) e duas bandas externas (desvios padrão acima/abaixo). As bandas expandem-se durante a alta volatilidade e contraem-se durante a baixa volatilidade.
As Bandas de Bollinger destacam-se na deteção de rompimentos (breakouts). Quando as bandas se contraem ("squeeze" de baixa volatilidade), um movimento significativo de preços é iminente. As estratégias de rompimento entram quando o preço fecha acima da banda superior (rompimento altista) ou abaixo da banda inferior (rompimento baixista), aproveitando a expansão da volatilidade.
Saiba mais sobre Breakout Trading Strategies →import backtrader as bt
class BollingerBreakout(bt.Strategy):
params = (('period', 20), ('devfactor', 2.0))
def __init__(self):
self.bb = bt.indicators.BollingerBands(self.data.close,
period=self.p.period,
devfactor=self.p.devfactor)
def next(self):
# Price breaks above upper band = bullish breakout
if self.data.close[0] > self.bb.lines.top[0] and self.data.close[-1] <= self.bb.lines.top[-1]:
self.buy()
# Price breaks below lower band = bearish breakout
elif self.data.close[0] < self.bb.lines.bot[0] and self.data.close[-1] >= self.bb.lines.bot[-1]:
self.sell()| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| period | 20 | Período da SMA para a banda média |
| devfactor | 2 | Multiplicador de desvio padrão para as bandas externas |