StratCraftStratCraftPortuguês

Average True Range (ATR)

Página do indicador StratCraft para medição de volatilidade ATR.

Route: /indicators/atr/

O Que Faz

O ATR mede a volatilidade do mercado ao tirar a média do true range ao longo de um período de lookback. Ele não descreve a direção, apenas o quanto o preço está se movendo.

Fórmula

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SmoothedMovingAverage(TrueRange, period)

period = 14; movav = SmoothedMovingAverage.

Exemplo de cálculo

period = 3; TR = [2, 3, 4]; ATR_seed = 3; TR_next = 5; ATR_next = (3 × 2 + 5) / 3 ≈ 3.67.

Parâmetros

  • period - padrão 14
  • movav - padrão SmoothedMovingAverage

Backtrader API

import backtrader as bt
atr = bt.indicators.ATR(data, period=14)

Uso Comum

  • Use o ATR para dimensionamento de stop-loss.
  • Use o ATR para filtros de volatilidade.
  • Combine o ATR com lógica de rompimento ou regime.

Padrão Prático

Quando o ATR expande, o mercado geralmente está se movendo mais rápido. Quando o ATR contrai, a compressão pode estar aumentando antes de um rompimento.

Source: https://www.backtrader.com/docu/indautoref/

← Todos os Algoritmos →