Average True Range (ATR)

Página do indicador QuantNexus para medição de volatilidade ATR.

Route: /quantnexus/indicators/atr/

O Que Faz

O ATR mede a volatilidade do mercado ao tirar a média do true range ao longo de um período de lookback. Ele não descreve a direção, apenas o quanto o preço está se movendo.

Fórmula

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SMA(True Range, n)

Parâmetros

• period - padrão 14
• movav - padrão SmoothedMovingAverage

C++23 API

#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");

Uso Comum

• Use o ATR para dimensionamento de stop-loss.
• Use o ATR para filtros de volatilidade.
• Combine o ATR com lógica de rompimento ou regime.

Padrão Prático

Quando o ATR expande, o mercado geralmente está se movendo mais rápido. Quando o ATR contrai, a compressão pode estar aumentando antes de um rompimento.