가중 이동 평균 (WMA)

WMA에 대한 QuantNexus 지표 페이지.

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역할

WMA는 오래된 가격보다 최신 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다. 반응성 면에서 SMA와 EMA 사이에 위치하며 추세 시스템에서 널리 사용됩니다.

공식

WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) / (n*(n+1)/2)

매개변수

• period - 기본값 30

C++23 API

#include <nonabt/indicators/wma.hpp>
auto wma = std::make_unique<nonabt::WMA>(data().close(), 30);

일반적인 사용법

• WMA를 더 부드러운 추세선으로 사용합니다.
• 가중 크로스오버 시스템에 사용합니다.
• 시차를 줄이기 위해 다른 평균선과 결합합니다.

실전 패턴

WMA는 SMA보다 빠르게 반응하면서도 EMA의 특성까지는 원하지 않는 이동 평균선이 필요할 때 자주 사용됩니다.