적응형 이동 평균 (KAMA)

KAMA 적응형 추세선에 대한 QuantNexus 지표 페이지.

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역할

KAMA는 시장 효율성에 따라 평활화 동작을 조정합니다. 방향성 있는 움직임에서는 빠르게 반응하고 노이즈가 많은 상황에서는 속도를 늦춥니다.

공식

KAMA는 효율성 비율(efficiency ratio)과 변동성 조정 평활 상수를 사용하여 이동 평균을 시장 상황에 적응시킵니다.

매개변수

• period - 기본값 30
• fast - 기본값 2
• slow - 기본값 30

C++23 API

#include <nonabt/indicators/kama.hpp>
auto kama = std::make_unique<nonabt::KAMA>(data().close(), 30, 2, 30);

일반적인 사용법

• KAMA를 시장 환경 인식 추세선으로 사용합니다.
• 가격 크로스오버 또는 경사 필터와 결합합니다.
• 시장이 추세 단계와 노이즈 단계를 교대로 반복할 때 유용합니다.

실전 패턴

깔끔한 추세에서는 자동으로 반응이 빨라지고, 횡보(chop) 시에는 더 보수적으로 변하는 하나의 라인이 필요할 때 KAMA를 사용합니다.