허스트 지수 (HURST)

지속성 및 시장 환경(regime) 감지에 대한 QuantNexus 지표 페이지입니다.

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주요 기능

HURST는 시장이 지속되는 경향(추세)이 있는지, 평균으로 회귀하는지, 아니면 무작위 행보(random walk)처럼 행동하는지를 추정합니다.

공식

H = log(R / S) / log(n)은 간소화된 재척도 범위(rescaled-range) 추정치이며, 여기서 R/S는 룩백(lookback) 창에 걸친 누적 편차의 범위를 측정합니다.

파라미터

• period - 기본값 40

C++23 API

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

주요 활용법

• 0.5보다 큰 값은 지속성 또는 추세 행동을 시사합니다.
• 0.5보다 작은 값은 평균 회귀를 시사합니다.
• 0.5에 가까운 값은 무작위 행보 환경을 시사합니다.