헐 이동 평균 (HMA)

HMA 저지연 이동 평균에 대한 QuantNexus 지표 페이지.

Route: /quantnexus/indicators/hma/

역할

HMA는 표준 이동 평균보다 부드러우면서도 가격 변화에 더 빠르게 반응하는 것을 목표로 합니다. 추세 추종 시스템에서 널리 사용됩니다.

공식

HMA = WMA(2 * WMA(price, n/2) - WMA(price, n), sqrt(n))

매개변수

• period - 기본값 30
• _movav - 기본값 WMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/hma.hpp>
auto hma = std::make_unique<nonabt::HMA>(data().close(), 30, "WMA");

일반적인 사용법

• HMA를 빠른 추세 기준선으로 사용합니다.
• 가격 크로스오버 또는 두 번째 느린 평균선과 결합합니다.
• 시차가 크지 않게 추세 반전을 감지하는 데 유용합니다.

실전 패턴

가격이 HMA 위에서 마감되고 HMA가 상향 경사일 때 매수하고, 가격이 해당 기준선을 이탈할 때 청산합니다.