지수 평활 (Exponential Smoothing)

지수 평활(exponential smoothing)에 대한 QuantNexus 지표 페이지입니다.

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주요 기능

EXPSMOOTHING은 과거 값보다 최근 값에 더 비중을 두면서 노이즈를 줄이기 위해 지수 평활을 적용합니다.

공식

평활치 = alpha * 현재값 + (1 - alpha) * 이전 평활치

파라미터

• period - 기본값 14

C++23 API

#include <nonabt/indicators/expsmoothing.hpp>
auto exps = std::make_unique<nonabt::EXPSMOOTHING>(data().close(), 14);

주요 활용법

• 노이즈가 많은 시계열을 평활화하는 데 사용합니다.
• 임계값 또는 추세 규칙과 결합합니다.
• 전처리 단계로 유용합니다.

실전 패턴

더 깔끔한 신호 생성이 필요할 때 평활화된 선은 종종 원시 가격보다 더 안정적입니다.