탈추세 가격 오실레이터 (DPO)

DPO에 대한 QuantNexus 지표 페이지입니다.

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주요 기능

DPO(Detrended Price Oscillator)는 장기적인 추세의 영향을 제거하여 주기적인 움직임과 단기적인 반전 지점을 드러내는 데 도움을 줍니다.

공식

DPO = 가격 - 중심 이동평균

파라미터

• period - 기본값 20
• movav - 기본값 MovingAverageSimple

C++23 API

#include <nonabt/indicators/dpo.hpp>
auto dpo = std::make_unique<nonabt::DPO>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple");

주요 활용법

• 주기적인 스윙을 식별하기 위해 DPO를 사용합니다.
• 지지/저항 또는 타이밍 규칙과 결합하여 사용합니다.
• 평균 회귀(mean-reversion) 시스템에 유용합니다.

실전 패턴

양(+)의 DPO 값은 가격이 중심 평균보다 위에 있음을 시사하며, 음(-)의 값은 그 반대를 시사할 수 있습니다.