코인테그레이션 N (COINTN)

COINTN 유틸리티 로직에 대한 QuantNexus 지표 페이지입니다.

Route: /quantnexus/indicators/cointn/

주요 기능

COINTN은 코인테그레이션(공적분) 지향적인 보조 지표입니다. 일반적으로 통계적 차익거래 및 시계열 간의 관계 분석에 사용됩니다.

공식

COINTN은 룩백(lookback) 창에 걸쳐 회귀 또는 코인테그레이션 루틴을 적용하여 관계의 안정성을 추정합니다.

파라미터

• period - 기본값 10
• regression - 기본값 c

C++23 API

#include <nonabt/indicators/cointn.hpp>
auto cointn = std::make_unique<nonabt::COINTN>(data().close(), 10, "c");

주요 활용법

• 스프레드 분석을 위해 COINTN을 사용합니다.
• 페어 트레이딩(pairs trading) 로직과 결합합니다.
• 평균 회귀(mean-reversion) 및 상대 가치 시스템에 유용합니다.

실전 패턴

안정적인 코인테그레이션은 두 종목이 정상적인 관계에서 벗어날 때 스프레드 기반 진입의 근거가 될 수 있습니다.