평균 실제 범위 (ATR)
ATR 변동성 측정을 위한 StratCraft 지표 페이지.
Route: /indicators/atr/
작용
ATR은 룩백 기간 동안의 실제 범위를 평균하여 시장 변동성을 측정합니다. 방향은 설명하지 않으며, 가격이 얼마나 움직이고 있는지만 나타냅니다.
공식
True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)
ATR = SmoothedMovingAverage(TrueRange, period)
period = 14; movav = SmoothedMovingAverage.
계산 예시
period = 3; TR = [2, 3, 4]; ATR_seed = 3; TR_next = 5; ATR_next = (3 × 2 + 5) / 3 ≈ 3.67.
파라미터
period- 기본값14movav- 기본값SmoothedMovingAverage
Backtrader API
import backtrader as bt
atr = bt.indicators.ATR(data, period=14)
일반적인 용법
- 손절매 크기 결정을 위해 ATR을 사용합니다.
- 변동성 필터를 위해 ATR을 사용합니다.
- ATR을 돌파 또는 레지름 로직과 결합합니다.
실전 패턴
ATR이 확장될 때 시장은 대개 더 빠르게 움직입니다. ATR이 수축될 때 돌파 전에 압축이 형성되고 있을 수 있습니다.