평균 실제 범위 (ATR)

ATR 변동성 측정을 위한 QuantNexus 지표 페이지.

Route: /quantnexus/indicators/atr/

작용

ATR은 룩백 기간 동안의 실제 범위를 평균하여 시장 변동성을 측정합니다. 방향은 설명하지 않으며, 가격이 얼마나 움직이고 있는지만 나타냅니다.

공식

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SMA(True Range, n)

파라미터

• period - 기본값 14
• movav - 기본값 SmoothedMovingAverage

C++23 API

#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");

일반적인 용법

• 손절매 크기 결정을 위해 ATR을 사용합니다.
• 변동성 필터를 위해 ATR을 사용합니다.
• ATR을 돌파 또는 레지름 로직과 결합합니다.

실전 패턴

ATR이 확장될 때 시장은 대개 더 빠르게 움직입니다. ATR이 수축될 때 돌파 전에 압축이 형성되고 있을 수 있습니다.