標準偏差 (STDDEV)

期間ごとの価格ボラティリティに関する QuantNexus インジケーターページ。

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機能

標準偏差（STDDEV）は、価格が移動平均の周りにどれだけ広く分散しているかを測定します。

計算式

STDDEV = sqrt(mean((price - moving average)^2))

パラメーター

• period - デフォルト 20
• movav - デフォルト MovingAverageSimple
• safepow - デフォルト True

C++23 API

#include <nonabt/indicators/stddev.hpp>
auto stddev = std::make_unique<nonabt::STDDEV>(data().close(), 20, "MovingAverageSimple", "True");

主な使い方

• ボラティリティフィルターまたはリスク入力として使用します。
• ブレイクアウトやバンドベースのシステムと組み合わせます。
• 分散の正規化された指標が必要な場合に役立ちます。