パーセント・ランク (PCTRANK)
期間ごとのパーセンタイル・ランクに関する QuantNexus インジケーターページ。
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機能
PCTRANK は、現在の値を最近のルックバック・ウィンドウと比較して順位付けし、そのパーセンタイル位置を返します。
計算式
PctRank = 過去 n 期間の足における現在価格のパーセンタイル・ランク
パラメーター
period- デフォルト50
C++23 API
#include <nonabt/indicators/pctrank.hpp>
auto pctRank = std::make_unique<nonabt::PCTRANK>(data().close(), 50);
主な使い方
- 価格が最近の分布のどこに位置しているかを測定するために使用します。
- 平均回帰（平均復帰）や極値の研究に役立ちます。
- トレンドフィルターと組み合わせて、強い動きに逆らうのを避けます。