ハースト指数 (HURST)

持続性と相場環境（レジーム）検出に関する QuantNexus インジケーターページ。

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機能

HURST は、市場が持続する傾向（トレンド）にあるか、平均に回帰する傾向にあるか、あるいはランダムウォークのように振る舞うかを推定します。

計算式

H = log(R / S) / log(n) は簡略化された再尺度化範囲（R/S分析）の推定値であり、R/S はルックバック・ウィンドウにわたる累積偏差の範囲を測定します。

パラメーター

• period - デフォルト 40

C++23 API

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

主な使い方

• 0.5 を超える値は、持続性またはトレンド行動を示唆します。
• 0.5 を下回る値は、平均回帰を示唆します。
• 0.5 近辺の値は、ランダムウォークの相場環境を示唆します。