二重指数移動平均 (DEMA)

DEMA高速移動平均線の QuantNexus 指標ページ。

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作用

DEMAは、2つのEMA計算を1つの出力ラインに組み合わせることで、標準のEMAと比較してラグ（遅延）を低減します。遅延の少ないスムーズなトレンド追跡に有用です。

公式

DEMA = 2 * EMA(price) - EMA(EMA(price))

パラメーター

• period - デフォルト 30
• _movav - デフォルト EMA

C++23 API

#include <nonabt/indicators/dema.hpp>
auto dema = std::make_unique<nonabt::DEMA>(data().close(), 30, "EMA");

一般的な用法

• より動きの速いトレンドフィルターとしてDEMAを使用します。
• 価格の交差や他の低速な平均線と組み合わせます。
• SMAやEMAよりもラグを抑えたいシステムに適しています。

実践的なパターン

価格がDEMAを奪還した時に買い、価格がそれを割り込んだ時に売るか、またはDEMAをより低速な移動平均線と組み合わせてクロスオーバーロジックを構築します。