Backtrader インジケーターガイド

Backtrader Bollinger Bands Breakout Strategy

中心線 (SMA) と 2 つの外側バンド（上下の標準偏差）で構成されるボラティリティ指標。バンドはボラティリティが高いときに拡大し、低いときに収縮します。

bt.indicators.BollingerBandsBreakout Trading Strategies

インジケーターの説明

戦略のコンテキスト

ボリンジャーバンドはブレイクアウトの検出に優れています。バンドが収縮（低ボラティリティの「スクイーズ」）すると、大幅な価格変動が差し迫っています。ブレイクアウト戦略は、価格がアッパーバンドの上（強気ブレイクアウト）またはロワーバンドの下（弱気ブレイクアウト）で引けたときに入り、ボラティリティの拡大に乗ります。

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Backtrader での実装

Pythonbacktrader

import backtrader as bt

class BollingerBreakout(bt.Strategy):
    params = (('period', 20), ('devfactor', 2.0))

    def __init__(self):
        self.bb = bt.indicators.BollingerBands(self.data.close,
                                                period=self.p.period,
                                                devfactor=self.p.devfactor)

    def next(self):
        # Price breaks above upper band = bullish breakout
        if self.data.close[0] > self.bb.lines.top[0] and self.data.close[-1] <= self.bb.lines.top[-1]:
            self.buy()
        # Price breaks below lower band = bearish breakout
        elif self.data.close[0] < self.bb.lines.bot[0] and self.data.close[-1] >= self.bb.lines.bot[-1]:
            self.sell()

推奨パラメーター

パラメーター	デフォルト	説明
period	20	中心線の SMA 期間
devfactor	2	外側バンドの標準偏差倍率