ボリンジャーバンド (BBANDS)
検証済みの StratForge C++23 API、計算、ウォームアップ。
Route: /indicators/bbands/
単純移動平均と母標準偏差を使用します（n で除算、n - 1 ではありません）。3 本のバンドは入力価格と同じ単位です。このコンストラクターに movav オプションはありません。
mid = SMA(period)
top = mid + devfactor * sqrt(sum((price - mid)^2) / period)
bottom = mid - devfactor * sqrt(sum((price - mid)^2) / period)
パラメーター
period = 20devfactor = 2.0
計算例
period = 4、価格 [2, 4, 6, 8] では平均 5、偏差平方 [9, 1, 1, 9]、分散 5、標準偏差 sqrt(5) です。devfactor = 2 で mid = 5、top = 9.472136、bottom = 0.527864（小数 6 桁）。最初の 3 本は NaN、4 本目から有効です。既定では 20 本必要です。
有限の価格と正の期間・lookback を使用してください。この版ではゼロを 1 に正規化します。安全値の検証や非有限価格の有意な出力は保証しません。例は売買シグナルや収益の証拠ではありません。
C++23 API — StratForge
#include <stratforge/indicators/bollinger.hpp>
#include <cassert>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <iostream>
int main() {
stratforge::Line<double> close;
stratforge::BollingerBands bands(close, 4, 2.0);
assert(bands.minimum_period() == 4);
for (double price : {2.0, 4.0, 6.0, 8.0}) {
close.forward(price);
bands.next();
if (close.size() < 4) {
assert(std::isnan(bands.mid()[0]));
assert(std::isnan(bands.top()[0]));
assert(std::isnan(bands.bottom()[0]));
}
}
assert(std::abs(bands.mid()[0] - 5.0) < 1e-9);
assert(std::abs(bands.top()[0] - 9.472135955) < 1e-9);
assert(std::abs(bands.bottom()[0] - 0.527864045) < 1e-9);
std::cout << std::fixed << std::setprecision(6)
<< bands.mid()[0] << " " << bands.top()[0] << " "
<< bands.bottom()[0] << "\n";
}
再現
StratForge d25404dcf2c3842ba304ddc60ac19cfec1f8aa37 (2026-08-28); GCC 14, C++23; scalar build, no xsimd dependency.
git clone https://github.com/StratCraftsAI/StratForge.git StratForge
git -C StratForge checkout --detach d25404dcf2c3842ba304ddc60ac19cfec1f8aa37
g++-14 -std=c++23 -O2 -Wall -Wextra -pedantic -IStratForge/include example.cpp -o example
./example
example.cpp: C++23 API. stdout:
5.000000 9.472136 0.527864