Dual Thrust 戦略
レンジブレイクアウトの定番フレームワーク
Dual Thrust は Michael Chalek が開発した世界的に著名なトレンドフォロー型ブレイクアウト戦略です。指定したルックバック期間における高値、安値、終値をもとに動的な取引レンジを算出します。このレンジを当該セッションの始値から投影することで、ボラティリティ調整済みの堅牢なチャネルを構築し、市場ノイズを効果的に除去して重要なモメンタムの変化を捉えます。 — Wikipedia
この戦略は、一般的に公開されているテクニカル分析の概念および参考資料に基づく教育的な例として提供されています。研究およびデモンストレーション目的のみであり、投資アドバイスを構成するものではありません。
戦略適合性
リスク: MEDIUM
✅ 適している
❌ 避けるべき
感度は "K" 係数(K1/K2)に大きく依存し、各市場ごとに最適化する必要があります。
Q: Dual Thrust はブレイクアウト水準をどのように計算しますか?
ルックバック期間を用いて高値・安値・最高終値を求め、"Range" を計算したうえで、K 係数を始値に適用して上下のトリガーを設定します。
Q: Dual Thrust はトレンドフォロー戦略ですか、それとも平均回帰戦略ですか?
Dual Thrust は主にトレンドフォロー型のブレイクアウト戦略で、価格が始値から一定距離動いた時点で、それ以前のトレンド方向に関係なくエントリーします。
Q: K1 と K2 係数の役割は何ですか?
K1 と K2 は過去レンジに適用される乗数です。K1 は始値から BuyLine までの距離を、K2 は SellLine を設定します。これにより、非対称な値動きに合わせて戦略を調整できます。
この戦略の仕組み
市場の読み取りから取引管理までの 5 段階の意思決定フロー
1
レンジマッピング
過去の値幅
N ルックバック日における最高値と最安値を計算する
Michael Chalek の Dual Thrust 計算式で Range (R) を抽出する
現在のレンジを過去平均と比較し、ボラティリティを確認する
2
日次投影
ブレイクしきい値
セッションの始値を中心アンカーとして記録する
Open + K1*Range の式で BuyLine を投影する
Open − K2*Range の式で SellLine を投影する
3
スラストエントリー
モメンタム捕捉
BuyLine をブレイクしたら直ちに買い注文を打ち込む
SellLine をブレイクしたら直ちに売り注文を打ち込む
ブレイクのスラストに遅行指標の摩擦がゼロであることを確認する
4
ポジション管理
リバースの規律
反対方向のシグナルがトリガーされるまでポジションを維持する
高速スキャルプ向けに 1.5 * Range の固定利確目標を追加する
その日の引け 5 分前に全エクスポージャーをフラットにする
5
セーフティマトリクス
無効化ルール
「ダマシ」による劣化を防ぐため、始値にハードストップを置く
ブレイクのスラストごとに口座資金の 2% という厳格なリスクを徹底する
その日のレンジが 20 日平均の 50% 未満ならシグナルを中止する
戦略コンポーネント一覧
関連動画リソース
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ORB 戦略(高勝率ブレイクアウト手法)
寄り付きレンジブレイクアウトの計算式と、さまざまな相場局面での応用に関する技術的な概説。Dual Thrust の中核メカニズムです。
- Dual Thrust 戦略
- Dual Thrust は Michael Chalek が開発した世界的に著名なトレンドフォロー型ブレイクアウト戦略です。指定したルックバック期間における高値、安値、終値をもとに動的な取引レンジを算出します。このレンジを当該セッションの始値から投影することで、ボラティリティ調整済みの堅牢なチャネルを構築し、市場ノイズを効果的に除去して重要なモメンタムの変化を捉えます。
- Dual Thrust 戦略 Market Suitability
- The Dual Thrust 戦略 strategy works best in 初動の方向がその日のトレンドを決定づける、寄り付きレンジのブレイクアウト。. 日々のボラティリティが安定し、明確な拡張局面がある市場。. レンジベースのトリガーを信頼性高くバックテストできるシステマティックな環境。. Traders should avoid using this strategy in ブレイク直後に反転する狭いレンジの日。. トリガー後に失速する「ダマシ(gap and crap)」が頻発する市場。. 算出される "Range" が小さすぎて意味をなさない、極端な低ボラティリティ期。. The risk level is categorized as MEDIUM. 感度は "K" 係数(K1/K2)に大きく依存し、各市場ごとに最適化する必要があります。
- Dual Thrust はブレイクアウト水準をどのように計算しますか?
- ルックバック期間を用いて高値・安値・最高終値を求め、"Range" を計算したうえで、K 係数を始値に適用して上下のトリガーを設定します。
- Dual Thrust はトレンドフォロー戦略ですか、それとも平均回帰戦略ですか?
- Dual Thrust は主にトレンドフォロー型のブレイクアウト戦略で、価格が始値から一定距離動いた時点で、それ以前のトレンド方向に関係なくエントリーします。
- K1 と K2 係数の役割は何ですか?
- K1 と K2 は過去レンジに適用される乗数です。K1 は始値から BuyLine までの距離を、K2 は SellLine を設定します。これにより、非対称な値動きに合わせて戦略を調整できます。
- レンジ (R)
- Dual Thrust の中核は "Range"(レンジ)です。直近 N 期間における(最高値 − 最低終値)と(最高終値 − 最安値)の最大値として算出され、真の過去ボラティリティ幅を捉えます。. Formula: Max(HH-LC, HC-LL)
- ルックバック期間 (N)
- N 期間のルックバックは、レンジ計算に用いる過去データ量を決定します。N が短いほどシステムは直近の値動きに敏感になり、N が長いほど安定的でマクロ志向のフィルターになります。. Formula: Typically 2-5 Days
- アンカー:始値 (O)
- 各セッションで、戦略は当該セッションの始値を基準にリセットされます。算出されたしきい値は、この単一のアンカーから上下に投影されます。. Formula: Session Opening Price
- BuyLine しきい値
- BuyLine は上限の境界です。K1 はブレイクの感度を調整する乗数(係数)です。価格が BuyLine を上抜けると、即座にロングエントリーがトリガーされます。. Formula: Open + K1 * Range
- SellLine しきい値
- SellLine は下限の境界です。K2 は下方向の乗数です。非対称な市場の多くでは、「下落は上昇より速い」傾向を考慮して K1 と K2 を別々に調整します。. Formula: Open - K2 * Range
- K 乗数
- K 係数(K1 と K2)は主要な最適化パラメータです。対象銘柄のボラティリティ特性に応じて、トレーダーが "Trust" ゾーンを広げたり狭めたりできます。. Formula: 0.5 to 0.7 Typical
- 強気スラスト
- BuyLine が突破されると、戦略は強気トレンドが形成されつつあると判断します。実行は通常、ブレイクのタッチで成行注文を出し、スラストへの参加を確実にします。. Formula: Price > BuyLine
- 弱気スラスト
- SellLine の突破は弱気優勢を示します。これによりショートエントリーがトリガーされ、下方向のボラティリティ拡張に乗ります。. Formula: Price < SellLine
- プライスアクションのみ
- Dual Thrust は RSI や MACD のような従来の遅行指標を無視し、過去レンジに対する現在価格のみに着目するため、新たなトレンドへの反応が非常に速いのが特長です。. Formula: No Lag Indicators
- 反対シグナルでの手仕舞い
- 最も純粋な形では、Dual Thrust は SAR(ストップ・アンド・リバース)システムです。常に市場に建玉を持ち、ロングはショートシグナルがトリガーされたときにのみクローズされ、その逆も同様です。. Formula: Long Exit = Price < SellLine
- 引け前のフラット化
- 現代的な実装では SAR ルールを修正し、その日の引け前に全建玉をフラットにすることがよくあります。これにより、取引時間外に発生する大幅なギャップダウンから口座を保護します。. Formula: Time = 16:00
- 固定 ATR ターゲット
- トレーダーは、算出した Range の倍数に基づく固定利確目標を加えることが多く、平均回帰する前に高速の伸びを捉えます。. Formula: Target = 1.5 * Range
- レンジ中央のストップ
- 一般的な保守的ストップロスはセッションの始値です。価格が BuyLine を突破した後に始値を割り込んで戻った場合、強気の前提は一時的に無効化されます。. Formula: Stop = Open
- 最大配分
- ブレイクは激しくなり得るため、ポジションサイズは固定かつ規律的でなければなりません。単一の Dual Thrust シグナルで総資金の 2% を超えるリスクを取ってはなりません。. Formula: Fixed 2% per Signal
- チョップフィルター
- ブレイクアウトシステムは「死んだ」市場では機能しません。現在の Range が過去平均以上で、健全な方向性エネルギーを示しているときに、戦略は最も有効です。. Formula: Range > Avg(N)