Показатель Херста (HURST)

Страница индикатора QuantNexus для определения персистентности и рыночного режима.

Route: /quantnexus/indicators/hurst/

Что он делает

HURST оценивает, имеет ли рынок тенденцию к сохранению тренда (персистентности), возврату к среднему или ведет себя как случайное блуждание.

Формула

H = log(R / S) / log(n) как упрощенная оценка нормированного размаха, где R/S измеряет размах накопленного отклонения за окно ретроспективного анализа.

Параметры

• period - по умолчанию 40

C++23 API

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

Типичное использование

• Значения выше 0,5 указывают на персистентность или трендовое поведение.
• Значения ниже 0,5 указывают на возврат к среднему.
• Значения около 0,5 указывают на режим случайного блуждания.