加權移動平均線 (WMA)

WMA 的 QuantNexus 指標頁面。

Route: /quantnexus/indicators/wma/

作用

WMA 給較新的價格分配比舊價格更大的權重。它的反應速度介于 SMA 和 EMA 之間，廣泛用于趨勢系統。

公式

WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) / (n*(n+1)/2)

參數

• period - 默認 30

C++23 API

#include <nonabt/indicators/wma.hpp>
auto wma = std::make_unique<nonabt::WMA>(data().close(), 30);

常見用法

• 將 WMA 用作更平滑的趨勢線。
• 用于加權交叉系統。
• 與其他平均線結合使用以減少滯後。

實際模式

當你想要一個反應比 SMA 快但又不需要完全達到 EMA 特性的移動平均線時，通常會使用 WMA。