赫斯特指數 (Hurst Exponent)

用於持久性和市場環境檢測的 QuantNexus 指標頁面。

Route: /quantnexus/indicators/hurst/

作用

HURST 估計市場是趨向於持久性（趨勢）、均值回歸，還是表現得像隨機遊走。

公式

H = log(R / S) / log(n) 作為一個簡化的重標極差（rescaled-range）估計，其中 R/S 衡量回看窗口內累積偏差的範圍。

參數

• period - 預設 40

C++23 API

#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);

常見用法

• 高於 0.5 的值表明具有持久性或趨勢性行為。
• 低於 0.5 的值表明具有均值回歸性。
• 接近 0.5 的值表明處於隨機遊走環境。